Mik azok a Renko és Range chartok, és mire jók?

A kereskedési grafikonoknak (chartoknak) több fajtája létezik, ezek közül a leggyakrabban a hagyományos chartokkal találkozunk. A hagyományos chartok esetében egy-egy gyertya egy meghatározott időtartamot, míg a Renko / Range chartok esetében egy meghatározott elmozdulást fed le. Most megmutatom, hogy milyen szabályok alapján alakíthatóak ki ezek a speciális chartok, és mire lehetnek jók.

Ahhoz, hogy pontosan megérthesd a Renko / Range gyertyák célját, fontos tisztában lenni az alapokkal. Ha ezekkel az információkkal már tisztában vagy, akkor egy laza mozdulattal görgess tovább ;)

A bejegyzésben mindent a japán gyertyákkal fogok szemléltetni.  Egy japán gyertya felépítése a következő alapértékekből tevődik össze:

• nyitóár,
• záróár,
• legmagasabb ár,
• legalacsonyabb ár.

Egy hagyományos chart japán gyertyájának gyertyateste, illetve gyertyamagassága méretben nem korlátozott. Találkozhatsz kis- és nagyméretű gyertyákkal, amelyek kanócai szintén kicsik, vagy akár hatalmasak is lehetnek. Teljesen asszimetrikus, illetve közel szabályos kanócokba is bele tudsz botlani, és persze ott vannak a dojik, amelyek nyitó- és záróára azonos. Gyertyaalakzatból Dunát lehet rekeszteni, ez azonban nem témája jelenlegi bejegyzésemnek – csupán azért térek ki rájuk, hogy később teljesen világos legyen, hogy a Renko és Range chartok alapelemeit képező gyertyák ugyanabba a családba tartoznak, mint a hagyományos chartok alapelemeit képező gyertyák.

Az alábbi két képen két, csupán irányában eltérő gyertyát mutatok Neked:

A különböző grafikontípusokban ezekre az adatokra mindenképpen szükségünk van. A képen látható gyertyák testmagassága nagy, kanócmagasságuk pedig kicsi. A szemléltetés szempontjából ennek nincs túl nagy jelentősége.

A különböző, ritkábban használt chartok – ilyen például a Renko, vagy a Range típusúak – ugyanúgy használják ezeket az alapvető értékeket, csak egy kicsit más szabályok szerint.

A hagyományos chartokkal találkozhatsz a leggyakrabban. Bármilyen kereskedési platformot is használsz, legelőször ebbe a chart típusba botlasz majd bele. A MetaTrader4 alapvető chart típusa is ez, semmit nem kell tenned azért, hogy ezek a típusú chartok jelenjenek meg a képernyődön.

Ami ezekre a chartokra jellemző, hogy gyertyái egységnyi időt fednek le. Ha egy instrumentum órás chartját jeleníted meg, akkor – feltételezve, hogy minden órában volt legalább egy árfolyamelmozdulás – a nyitva tartási idő alatt minden órához tartozik egy-egy gyertya. Tehát akármilyen volatilitás (változékonyság) is történt az adott időegység alatt, a gyertya akkor is 1 óra eseményeit mutatja be (vagy próbálja bemutatni).

A Renko szó a japán renga szóból származik, ami téglát jelent, és több száz éve létezik. A Renko szó szinonímái tehát: blokk, tégla, brick. A hagyományos charttal ellentétben ennél a chart típusnál nem az eltelt idő, hanem egy bizonyos, árfolyam által megtett távolság elérésekor kezdünk új gyertyát rajzolni. A chartnak ilyen formán tehát nem „idősíkja”, hanem alaptávolsága lesz. Ezt az alaptávolságot teljesen szabadon meghatározhatod; minél nagyobb számot határozol meg, annál kevesebb gyertya képződik majd. A gyertyáknak nincsenek kanócaik, mivel a High és Low értékek megegyeznek az Open/Close árakkal.

Ha például egy 10 pipes Renko chartot képzel, akkor egy 100 pipes folytonos emelkedő elmozdulás 10 darab emelkedő Renko gyertyából fog állni. Amikor az általad megadott alaptávolságot eléri egy gyertya valamelyik irányban – tehát vagy emelkedik, vagy csökken ekkora távolságot – a jelenlegi gyertya mérete alaptávolságú lesz, és új gyertya indul.

Ez egyben azt is jelenti, hogy ha nagyon heves a piac egyirányú mozgása és alacsony az általad meghatározott alaptávolság, akár pár másodpercenként új gyertya indulhat.

Az összes gyertya testmérete azonos lesz, a gyertyák kezdőidőpontjai viszont teljes mértékben változóak. Az időpontok kapcsán nincs meg az a szabályosság, mint ami a hagyományos chartoknál megvan. Ott biztos lehetsz benne, hogy az órás charton 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, stb. lesz az adott gyertyák kezdőidőpontja, míg a Renko chartoknál a kezdőidőpontok teljesen változatosak lehetnek. Előfordulhat, hogy egy gyertya alaptávolsága 10 másodperc, de az is lehet, hogy 2 és fél óra alatt alakul ki.

Ami tehát ezekre a chartokra jellemző, hogy gyertyái egységnyi távolságot fednek le. Az alábbi képen körülbelül ugyanaz az elmozdulás látható, mint a fenti hagyományos chartról készített képen. Ebből jól látszik, hogy az elmozdulás folyamatos volt, és nem történt az alaptávolságnál kétszer nagyobb visszaütés.

Most kérdezheted, hogy miért kétszer nagyobb visszaütésről beszélek? Az ok egyszerű: ha egy csökkenő renko gyertya után egy emelkedő gyertyát látsz, akkor a csökkenő gyertya záróárától két téglányi távolságra kell jusson az ár ahhoz, hogy az adott emelkedő gyertya kirajzolódhasson. Hiszen ha van egy 10 pip méretű csökkenő tégla, akkor ha 10 pipet emelkedik az ár, csak az előző csökkenő téglánk nyitóáráig jutott „vissza” az árfolyam. Ettől a ponttól kell majd újabb 10 pipet megtennie ahhoz, hogy egy emelkedő Renko gyertya alakuljon ki.

Nézzünk egy példát, ami alapján érthetőbb lesz a gondolatmenet. Az alaptávolság 10 pip, a képzeletbeli megjelenítést az 1.12500-es árfolyamtól indítjuk, ez az első gyertyánk nyitóára. Az árfolyam 10 pipet lezúg lefelé, ekkor az első gyertyát bezárjuk, záróára 1.12400 lesz, a következő gyertya nyitóára pedig 1.12400.

Ettől az árfolyamtól továbbra is határozottan lefelé mozdul el az árfolyam, és újabb 10 pipet tesz meg. Ekkor lezárjuk második gyertyánkat az 1.12300 árszinten, és elindítjuk az új gyertyánkat, melynek nyitóára 1.12300. Ezt addig ismételjük, ameddig az árfolyam komolyabb emelkedésbe nem kezd. A komolyabb szó alatt nem az emelkedés erősségét értem, hanem azt, amikor az 1.12300 -as szinttől a 1.12500-es szintig mozdul vissza. Ha ez nem történik meg, akkor két eset lehetséges: vagy „egy helyben” toporgunk, vagy további eső gyertyák alakulnak ki, azaz újabb 10 pipeket teszünk meg lefelé. Ha tehát megtörténik végre a 20 pipes visszamozgás, akkor az új gyertya nyitóárát módosítjuk az 1.12300 -ról a 1.12400-ra, záróárát pedig 1.12500-nál véglegesítjük. Így technikailag ugyan 20 pipet tettünk meg, az emelkedő gyertyánk testmérete viszont 10 pip marad, hiszen ez a Renko chart alapvetése.

A Renko chart gyertyarajzolása során tehát három eset történhet:

• az árfolyam újabb alaptávolságnyi elmozdulást tesz meg a legutolsó gyertya irányába; ekkor a jelenlegi gyertya iránya megegyezik majd az előző irányával;
• az árfolyam két alaptávolságnyi elmozdulást tesz meg a legutolsó gyertya irányával ellentétes irányba; ekkor a jelenlegi gyertya iránye ellentétes lesz az előző irányával;
• az árfolyam egy helyben toporog; azaz nem mozdul el az előző gyertya irányában alaptávolságnyit, sem visszafelé nem mozdul két alaptávolságnyit.

Látható a Renko chartokon, hogy közvetlenül egymás mellett sosincs két ellentétes irányú, azonos magasságú gyertya.

A kanócos Renko chart alapjai teljes mértékben azonosak a kanóc nélküli Renko chartok alapjaival. A különbség köztük csak az, hogy a kanócos változatban megjelenítjük azokat az elmozdulásokat, amelyek az adott gyertyát megelőző gyertya irányával ellentétes irányban történtek. Azaz így láthatóvá válnak a majdnem kialakult ellentétes gyertyák.

Fontos, hogy ez azt jelenti, hogy sosem látsz majd olyan Renko gyertyát, amelynek alul és felül is kanóca van. A csökkenő Renko gyertyának csak felül, az emelkedő Renko gyertyának csak alul lehet kanóca. Az alapszabályokból egyértelműen adódik, hogy a kanócok mérete mindenképpen kisebb, mint az alaptávolság kétszerese. Ha tehát az alaptávolságunk 10 pip, akkor az ábrázolt kanócok mérete maximum 19.9 pip lehet – hiszen ha 20 pip lenne, akkor már kialakult egy ellentétes Renko gyertya.

Lényeges megjegyzés tehát, hogy a kanócos és kanóc nélküli Renko chartok gyertyáinak száma és elrendezése teljes mértékben megegyezik. Használatuk során akkor tudod például kiaknázni a köztük lévő különbséget – vagyis a kanócok jelenlétét – ha olyan indikátorokat alkalmazol, amelyek a High és Low értékek alapján számolnak.

A Range chart alapját szintén egy távolság képezi, akárcsak a Renko chartnál. A range szó sávot jelent. A megjelenítési módot egy Vicente Nicolellis nevű brazil trader találta ki 1990-ben.

A Range chart nagyon hasonló elképzelés mentén jött létre, mint a Renko; itt is kizárólag az árfolyam elmozdulása számít, és az alaptávolságot itt is mi határozzuk meg. A különbség azonban apró, de nagyon lényeges: a gyertyák mérete kanóccal együtt lehet maximum akkora, mint az alaptávolság. Azaz a High és Low értékek közti legnagyobb különbség maximum az alaptávolságnyi érték lehet.

A Renko kapcsán leírt folyamattal ellentétben itt azonnal befejezünk egy gyertyát, ha annak legmagasabb árától lefelé, vagy legalacsonyabb árától felfelé megtörténik az árfolyam elmozdulása.

Kanócok ennél a chart megjelenítési típusnál mindenképpen vannak, hasonlóan, mint a Renko esetében: emelkedő gyertyának kizárólag alul, csökkenő gyertyának kizárólag felül.

A Renko chartnál leírt példa a következőképpen néz ki (érdemes lerajzolnod egy papírra, mert azzal megkönnyíted a dolgod):

Az alaptávolság 10 pip, a képzeletbeli megjelenítést az 1.12500-es árfolyamtól indítjuk, ez az első gyertyánk nyitóára. Az árfolyam 3 pipet lezúg lefelé, ekkor a formálódó gyertya legalacsonyabb árát 1.12470-re módosítjuk. Ha innen az árfolyam elmozdul 10 pipet felfelé, akkor 1.12570-nél bezárjuk a gyertyát, és új gyertyát kezdünk. A bezárult gyertya nyitóára 1.12500, legalacsonyabb ára 1.12470, legmagasabb ára és záróára 1.12570 lesz.

Az új gyertya 1.12570-es nyitóárától az árfolyam korrekció nélkül megtesz 10 pipet felfelé, így egy szabályos, emelkedő, kanóc nélküli gyertya jön létre. Az árfolyam 1.12670-nél „bezárja” az aktuális gyertyát, majd elindul az új gyertya, 1.12670-es nyitóárral. Ha innen 10 pip szabályos csökkenés történik, akkor létrejön egy csökkenő, kanóc nélküli gyertya, melynek nyitóára (és legmagasabb ára) 1.12670, záróára (és legalacsonyabb ára) 1.12570.

Az 1.12570-es nyitóárú gyertya 4 pipet emelkedik, ezáltal legmagasabb ára 1.1261-re módosul. Ha még 6 pipet megtesz az árfolyam felfelé, akkor a gyertyát emelkedőként zárjuk be, ha viszont 10 pipet csökken, csökkenőként zárjuk be.

Kulcsfontosságú, hogy az árfolyam haladása során a legalacsonyabb és legmagasabb áraknak rendkívüli jelentősége van. Akár a legalacsonyabb regisztrált ártól mozdul el az árfolyam felfelé 10 pipet, akár a legmagasabb regisztrált ártól mozdul el az árfolyam lefelé 10 pipet, a gyertyát befejezzük és új gyertya indul.

A Renko és Range gyertyák kitűnően alkalmasak arra, hogy kiszűrd az idő alapú megjelenítéskor észrevétlenül beépülő zajt. Ha például napon belüli kereskedő vagy, az árfolyam órákon keresztüli oldalazó mozgása miatt sok olyan gyertya képződik majd, amely nemhogy nem ad számodra plusz információt, de még extra zajt is visz a kereskedésbe. Másként értelmezed azt a pár órát ha hagyományos, és másként ha távolság alapú charton figyeled. Az idő múlása áll szemben a megtett távolsággal. A távolságalapú megjelenítés során könnyebben láthatóvá válnak a trendfordulások is.

Ha azok közé tartozol, akik az árfolyam mozgását mindenek felettinek tartják, akkor nagyon hasznos lesz számodra a távolság alapú megjelenítés. Ha viszont fontosabb számodra az időre épülő periodikusság, akkor valószínűleg idegenkedni fogsz ezektől a chart típusoktól.

Olvasd el ennek a cikksorozatnak a további két részét is – vagyis, hogy milyen tapasztalata van a témában Horváth Gábornak, aki kereskedői szemmel nézi a Renko / Range chartokat, illetve hogy technikailag hogyan oldható meg a Renko / Range chartoknak a létrehozása MetaTrader4-ben.