Hatékony és gyors backteszt Metatrader 4 alatt

Egyik kedves ügyfelem rövid vendégposztja következik: ebből megtudhatjátok, hogy hogyan érdemes nekifogni hatékony visszateszteléshez MT4 alatt.

A cikket Schasbrich Csaba írta, köszönjük!

Ha már olyan szerencsések vagyunk, hogy azt csinálja expert advisor-unk, mint amit a programozótól kértünk, ideje back tesztelni.

Mondom ezt annak ellenére, hogy Birger Schäfermeier „A sikeres trading művészete” című könyvében a következőket írja: „A backtestingnél azonban az a probléma, hogy ellentétben a szimulációval, csak egy teszt lefuttatására van lehetőség, egy történeti adatsorral. Ezen kívül egy ilyen teszt-eljárás gyakran arra ösztönzi a tradert, hogy változtatásokat hajtson végre rendszerén teljesítmény-görbéjének célzott javítására, hogy a tesztnél a történeti adatsorral igen jó eredmények jöjjenek ki. Ennek az úgy nevezett curve fittingnek nem is kell tudatosan megtörténnie. Ez gyakran csak néhány érdemi információ (pl. piaci volatilitás vagy trend-viselkedés), amelyeket a rendszerfejlesztő a történeti árfolyamsorból felhasznál, hogy kereskedői hozzáállását optimalizálja.

A rendszer paramétereinek legkisebb módosítása is drámai befolyással lehet a teljesítményre. Így már a kezdeti stop 15-ről 18 pontra történő igazítása is átváltoztathat egy veszteséges rendszert backtesting-ben nyereséges rendszerré. A backtesting egy játék. Legfeljebb arra való, hogy a tradernek megadja annak a sejtését, hogy az alkalmazott rendszer működik.”

A könyv teljes terjedelmében elolvasható online ezen a linken.

A szerző több éves tapasztalatát nem cáfoljuk, csupán 2006-ban írt könyvét kiegészítjük: a mai technikai színvonal és a 99%-os pontosságú Dukascopy adatok mellett igenis érdemes tesztelni. Hiszen, véleményem szerint minden kereskedés alapja, hogy egy feltételezett múltbeli alakzat, közel azonos kondíciók mellett újra és újra megismételődik. Ha ez nem így lenne, akkor semmi esélyünk sem lenne a sikeres kereskedésre.

A gyors és hatékony 99%-os back testhez bivaly erős gép kell, ugyanis: a Metatrader 4 mindössze egy magot használ a processzorból a teszthez, valamint az optimalizáláshoz is. A számítások gyorsaságát a CPU frekvenciája határozza meg, így a „minél nagyobb annál jobb” elv itt tökéletesen érvényesül. (forrás)

Tapasztalataim szerint érdemes legalább 3-4 Ghz-es CPU-val szerelt gépet beszerezni, ami lehet 2-4-6 magos is. Annak ellenére, hogy csak egy magot használ az MT4, egy esetleges optimalizációkor ezt előnyünkre is fordíthatjuk: ahány mag, annyi MT4 futhat egy időben gépünkön – amellett, hogy a rendszer sem omlik össze vagy lassul le különösebben.

Érdemes megjegyezni, hogy ha legalább egy évre back tesztelünk, akkor 600 MB-1,5 GB közötti FXT fájlokról beszélünk, 99%-os adatoknál. Ekkora fájlok folyamatos kiolvasása szinte minden hardvert megterhel, nem csak fizikailag. Saját tapasztalat, hogy külön merevlemezen kell tesztelni, ellenkező esetben a nagyméretű fájlok folyamatos írása, törlése, olvasása komoly káoszt okoz a fájlrendszerben, aminek egy teljes újratelepítés is lehet a vége a szétdarabolódott fájlrendszer miatt.

Továbbá, szűk keresztmetszet lehet a háttértár írás/olvasás sebessége. Mivel az SSD meghajtókat bőven elérhető áron kínálják, expert advisorunk optimalizáláshoz érdemes egy legalább 32-64 GB-osat beszerezni, amin tesztelni tudunk. „Az SSD-k akár 100-szor nagyobb teljesítményre képes, azonnali hozzáférést, gyorsabb boot-olást, gyorsabb fájlátvitelt és általánosan nagyobb teljesítményt nyújt, mint a merevlemezek (HDD). A HDD sebessége annál gyorsabb, minél közelebb van a „fej” az adatokhoz. Az SSD esetében minden adat egyforma gyorsan elérhető.” – írja az it.nav.hu.

A gyakorlat igazolta az elméletet: amellett, hogy hangtalan az SSD-n futó MT4-ek optimalizásálása, a fájlok írás/olvasás sebessége is többszöröse a klasszikus merevlemezének.

Írásunkból is kiderül: nem elég jól megíratni egy EA-t, azt érdemes tesztelni, optimalizálni. Több hónapnyi back- és forward teszt is igazolja az optimalizáció szükségességét.

Magáról az adatok elkészítésének módjáról ezen az oldalon olvashattok információkat.

Kapcsolódó fórum

A kommentek helyett 2012. márciusától az ide kapcsolódó alfórumban tudtok új témákat létrehozni.