[kocsorm]

Hozzászólás: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség #5044

Egy kicsit pontosítanám az előzőeket: Most délután ráküldtem egy 66 lépéses optimalizációt, 1 évre visszamenőleges adatokkal. Ez 1,5 óra hossza volt SSD-n! Az optimalizáláshoz az eredmény görbe megjelenik (csak lassan).

[kocsorm]

Hozzászólás: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség #5043

Hello!
Úgy néz ki sikerült a visszateszt adatokat helyrerakni. A gond az volt, hogy amikor a Tickstory-val letöltöttem az adatokat kakkor olyan beállítást alkalmaztam, hogy az FXT fájlok felülírhatók legyenek. Most újra betöltöttem az adatokat a MT4-be viszont úgy, hogy az FXT fájlok csak olvashatók! Megnéztem a \tester\history könyvtárat és mindegyxik ídősíknak kb egy-egy 3 GB-os fájlt látok. Amikor elindul a visszateszt nem tudja ezeket felülírni a MT4. Így már helyes teszt adatokat kaptam, ami kb olyan görbét eredményezett mint amit a valóság is mutatott. A spreadet is átállítottam.
Viszont most az optimalizálással akadt gondom. Ugyanis ha az így betöltött adatokkal akarok optimalizálni egyszerűen eret vágok magamon olyan lassú lett. Egy 10 variációs optimalizálást egy évre visszamenőleg nem lehet kivárni, pedig SSD-n futtatom (????) Illetve az optimalizűálás során kisem írja, hogy hány variációból hol tart éppen, a görbét sem látom… Ennek mi lehet az oka?

[kocsorm]

Hozzászólás: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség #5040

Hello!
Még egy érdekes dolgot vettem észre a vizuális visszatesztnél. Hiába van a visszateszt „minden tick”-re állítva, a gyertyák szinte azonnal kirajzolódnak, olyan mintha a teszter nem venné figyelembe a gyertyán belüli tickeket. Ez miért lehet?

[kocsorm]

Hozzászólás: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség #5039

Szia!

Feltöltöttem a demó számláról készített képrészletet:
kephost.com/image/cw2n
Illetve a MT4 visszatesztjéről készített képet:
kephost.com/image/cw2Y

A MT4-ben kipróbáltam 2-5-10-es spreaddel is a visszatesztet és mindig nyereségesnek mutatta a stratégiát.Ha a StopLoss értékét nagyobbra állítom akkor is nyereséges marad csak a profit csökken.
Az érdekes az, hogy ha megnézem a demo környezetben nyitott kötéseket, akkor látszik hogy az elhelyezett stopszintet a gyertya metszi így kiütve a pozíciót. A MT4 teszt képen is látszanak hogy a STOP szinteket metszik a gyertyák, viszont nem zárultak a pozíciók (?)
A nagy kérdés, hogy a visszateszt miért nem veszi figyelembe a stopot és zárja a pozíciót?
A másik érdekesség, hogy a nyitások is egészen másik gyertyákon vannak ugyanazzal a paraméterbeálltással.

[kocsorm]

Hozzászólás: Backteszt SSD-n #4199

Újrageneráltattam a TickStoryval az éves adatokat és megint megpróbáltam a tesztet, érdekes módon most nagyon gyorsan megcsinálta. Valószínű, hogy az adatokkal lehetett valami baj.

[kocsorm]

Hozzászólás: Backteszt SSD-n #4198

Az első (a /portable paraméteres megoldást) választottam, és valóban az SSD-n a telepítés könyvtárjában létrehozta a MT4 a szükséges könyvtárakat. Az SSD könyvtárakba bemásoltam egy expertet, a szükséges indikátorokat, illetve a tickstoryval egy évnyi adatot egy isnstrumentumra. A tester/history könyvtárban az fxt fájlok egységesen 538 MB-osak lettek.
Elindítottam az adott expert tesztjét, de semmilyen gyorsulást nem vettem észre annak ellenére, hogy a fájlok SSD-n voltak! Átnéztem a fórumokon a Win7 beállításait, de az eredmény ugyanaz, a teszter nem fut gyorsabban. Mit rontottam el, esetleg mit nézzek még meg? Elég hihetetlen, hogy egy I7-es gép SSD-vel 2 paraméter együttes visszatesztelésekor 1 perc alatt kb 4-5 visszatesztet tud csak kiszámolni egy évre visszamenőleg.

[kocsorm]

Hozzászólás: Miért nem látszik az indikátor vonala? #2425

Köszönöm.
Így már tényleg működik.

[Szerző]

Bejegyzés