Hozzászólások
-
SzerzőBejegyzés
-
Hozzászólás: Tickstory probléma #5055
1. Mi a jelenség a MT4 indításnál? Hogyan látod, hogy „nem indul el”? A letöltött adatoknak nincs jelentősége az indítás kapcsán.
2. Nézd meg, hogy az Expert naplóban milyen hibaüzenetet látsz. Az MT4 config fájl majd az összes instrumentum adatát tartalmazza, szóval az instrumentumnév technikailag jó, más szempontból nézve annyira nem :) Egyébként milyen bróker ez? Nem lehet, hogy olyan chartra rakod rá amelyen valójában nem is mozdul az ár? Léteznek olyan cégek, ahol utótagok vannak az instrumentumok mögött de ettől függetlenül a sima instrumentumneveket is meghagyják. Példa: EURUSD helyett EURUSD_ névvel éred el a valódi chartot, az EURUSD pedig létezik, de nem jön rajta elmozdulás.
Ez is egy megoldás, bár a globális változókat ugyanúgy be kell állítanod – de ha neked ez kényelmes, akkor ez is egy út lehet.
Teljesen jól írod, a helyzet jelenleg pontosan ez. Én magam a tester.tpl -es megoldást használom (helyesebben a robot nevének megfelelő tpl-t készítek), és ez így valóban csak részmegoldás az általad leírtak miatt. Ami még esetleg egy „házi” megoldásként szóba jöhet: a robot OnInit() részében meghívsz egy saját függvényt, amely egy Windows-os dll-en keresztül létrehoz egy olyan tpl fájlt, amely tartalmazza az éppen aktuális (robotparaméterek alapján) paraméterezett indikátorokat. Mivel a tpl fájl viszonylag egyszerűen összerakható, ezért ez nem lesz kifejezetten kihívás és meg lehet csinálni. A Windows dll-es megoldás azért kell, mert egyébként az MQL4 beépített fájlkezelő függvényeivel *templates* könyvtárhoz nem fogsz tudni hozzáférni, vagy abban fájlt létrehozni.
Tehát simán MQL4-ből hozd létre a sablon fájlt egy átmeneti néven a Files mappába (tester\Files vagy MQL4\Files), majd onnan mozgasd el a templates\ -be és a ChartApplyTemplate függvénnyel érvényesítsd azt a chartra.
Ez az egyetlen megoldás, amely jelenleg eszembe jut és ami lefedheti az elképzelésedet.
Hozzászólás: Forex Tester 2 floating spread #5048Köszi, hogy megosztottad!
Hozzászólás: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség #5046Magától a robottól is függ a futtatott teszt sebessége – így ha az nem optimálisan van kódolva és/vagy túl komplex, az optimalizáció lefutási sebessége lassabb (lassú) lehet.
Hozzászólás: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség #5042A 2-5-10 pipes spread nagyon kedvező. A MT4-ben ez pontokban van megadva, így adj meg 30-at, és nézd meg azzal. A 10-es érték még mindig csak 1 pip!
A másik jelenségekkel kapcsolatban: szerintem rosszul generáltál adatokat, és/vagy keverednek a visszateszt környezetének (FXT) adatai a gyertyaadatokkal (HST), mert ezek a jelenségek jellemzően ilyenkor történnek meg. A backteszt végén ellenőrizd, hogy 99.9% -e a modellezési minőség. Ha nem, akkor probléma van.
Olvasd el ismét és kövesd a leírásomat annak érdekében, hogy ne legyenek ilyen hibák.
Hozzászólás: Hiányzó gyertyák #5041Igen, tapasztalatom szerint brókerfüggő az hogy mennyi adat áll rendelkezésre. Általában minél kisebb idősíkon vagyunk, annál rövidebb időszak áll rendelkezésre.
Hozzászólás: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség #5037Amikor visszamenőlegesen tesztelsz, akkor semmi mást nem tudsz elérni mint azt, hogy konkrétan arra az időszakra optimalizálod a stratégiádat. Fel kell készülnöd arra, hogy a valóságban sok minden más lesz. Például:
- a spread mértéke
- a teljesülések pontossága (nyitás, zárás, stoploss, takeprofit, stop/limit megbízások)
- swap.
Nyilván nem mindig az összes érint, de pár változás is iszonyatos különbségeket ad. A demó számla minden brókernél egy „muszájból” fenntartott környezet, amivel gyakorlatilag nem szeretnének foglalkozni. Az árjegyzés talán közelít az éles számlákéhoz, de még ez sem teljesül néha.
A javaslatom az, hogy kis méretű számlán (pl. centes környezetben) tesztelj, ahol tulajdonképpen éles környezetben tesztelheted le a stratégiádat valós időben.
Amennyiben alacsony stoploss távolságokat használsz, számíts arra, hogy így egész egyszerűen sokkal többször lesz teljesülésed. Nem tudom, hogy a demó környezetben mekkora spreadre számítottál és a visszatesztben mekkorával teszteltél, de ha egy kicsit kitágul a spread, akkor máris viszi a profitodat és/vagy veszteséget okoz.
Az is lehetséges, hogy – erről nem írtál egyébként – a teszterben túl alacsony spreadet alkalmaztál. Ilyen esetben a legtöbb stratégiával eszement profitokat lehet elérni, a valóságban azonban elvéreznek a magasabb költségfaktor miatt.
Javaslataim tehát:
- alkalmazz legkevesebb akkora, vagy magasabb spreadet mint a célszámlán lévő
- figyelj arra, hogy helyesek legyenek a generált adatban lévő kondíciók (jutalékok, kamat, stb.)
- a MT4-ben alapból fix spreaddel lehet tesztelni; megoldható a változó spread is némi patkolással és a Birt-féle TDS programal
- szintén a TDS programmal megoldható a véletlenszerű csúsztatás (slippage) előidézése a visszatesztekben.
Hozzászólás: Hiányzó gyertyák #5036Csak favágó módszerről tudok. Anno egy fórumbejegyzésben valaki leírta, hogy a Home billentyű kódból történő nyomogatásával oldotta meg ezt a kérdést.
Értelemszerűen nem elegáns, de más (hivatalos) módszerről nem tudok – azzal együtt, hogy ilyesmire még sosem volt szükségem.
Hozzászólás: Forex Tester 2 floating spread #5035Jól mondod, árfolyamváltozásból egy másodpercen belül is lehet több. A Dukascopy esetén ez teljesül is.
Azt nem tudom, hogy az OANDA esetében ez hogy van. Kérdezd meg őket e-mailben!
Hozzászólás: Forex Tester 2 floating spread #5030Értelek. A fórumban az OANDA formátuma kapcsán ezt írja valaki:
01/01/04 07:43:00,1.258700,1.259700
Tehát szerintem időbélyeg a fenti formátum alapján, vessző Bid ár, vessző Ask ár.
Hozzászólás: A teszterből eltűnt a vizuális mód #5027Nem tűnt el, csak növeld meg a stratégiai teszter panel függőleges méretét – most valószínűleg nem látszik a Vizuális mód jelölőnégyzet.
Hozzászólás: Forex Tester 2 floating spread #5025Megkaptam a hivatalos választ a ForexTestertől. A lényeg az, hogy egyáltalán nem tudsz importált tick adaton backtesztelni a jelenlegi FT2 verzióban. Ha viszont egy hónapra előfizetsz és letöltöd az adatokat tőlük, akkor az előfizetés felbontása után is képes leszel az addig letöltött adatokkal tesztelni.
Ennek fényében érdemes mérlegelned, hogy kifizeted-e azt a pár ezer forintot.
Itt a válasz:
Tick data can’t be imported from a file in current Forex Tester version.
So the only way to have a floating spread is to subscribe on VIP Data Service, for example on minimal period (1 month), download tick data and then use them during testing.Please let us know if you or your clients have any further questions, we are always ready to help.
Hozzászólás: Forex Tester 2 floating spread #5024Nem vagyok benne biztos, hogy nem fizetős módban tudsz változó spreaddel backtesztelni. Az FT2 importálással kapcsolatban csak ezt a leírást találtam, itt nincs szó spreadről, csak gyertyaadatok importálásáról.
Az OANDA formátumát nem ismerem, de ez igazából abból a szempontból mindegy, hogy azt a tényt kellene először tisztáznod: lehet-e floating spreaddel saját adatokat betölteni és tesztelni FT2-ben akkor, ha nem fizetsz elő.
Véleményem szerint egyébként a kb. 20 dollár / hó költség nem olyan eget rengető, hogy ne lenne érdemes 1-2 hónapra beleinvesztálni. Ezért gyakorlatilag pár kattintással megoldod azt, amivel most elmegy egy csomó idő.
Hozzászólás: MT4 a Windows 8 – ban #5020Az e-mailben történt egyeztetés verdiktje: a probléma megoldása az volt, hogy az ékezetes betűket (leginkább az ő betűt) ki kellett szedni a fájlnévből.
Az érintett rendszer magyar nyelvű Windows volt.
-
SzerzőBejegyzés
