Hozzászólások
-
SzerzőBejegyzés
-
Hozzászólás: Sose bízz a trendvonalban? #11606
Sőt még az is felvetődik bennem, hogy az ilyen „hiányos” (amikor hektikusan hiányoznak gyertyák vagy akár teljes napok is az alacsonyabb idősíkokon) charton húzott vonalat lehet-e egyáltalán ‘Trend’ vonalnak nevezni, hiszen torzít a chart!
Szerintem erre üzleti döntést alapozni nem egy jó ötlet. Akkor már inkább csak W1-et kellene figyelni. Mert olyan azért ritkán van, hogy egy teljes hétig nem kereskednek egy részvénnyel.Hozzászólás: Sose bízz a trendvonalban? #11604Szia Radu!
Köszönöm a választ.
Értem amit írsz, de igazából nem ez okozza a problémát.
Mivel az x (idő) tengely felosztása az egy-egy gyertyába foglalt időtartamokkal arányosan változik, ezért ha egy gyertya tüske (pl. High érték) metszi az általam rajzolt trendvonalt W1 charton akkor metszenie kell(ene) H4 időfelosztás mellett is. (Legalábbis ilyen durva eltérés semmiképp nem jöhet létre.)És ez vezetett el a megoldáshoz is mivel semelyik Forex instrumentum chartján nem tudtam reprodukálni a fenti esetet.
Forexen mindig rendben voltak (vannak) a trendvonalak is és a metszéspontok is.Ergo; mi lehet a hiba?
A megoldás:
A részvény piac nyitva-tartása teljesen más mint a forexé.
Vannak nyitvatartási idők ill. vannak speckó ünnepnapok is.
Nem 0-24 ben megy az üzlet, legalábbis nekünk kisbefektetőknek nem.Így aztán nincs annyi H4-es gyertya mint forexen és a MetaTrader ‘nem hagy ki helyet’ azoknak a gyertyáknak amikor a piac zárva volt.
Vagyis a H4-es chart „rövidebb” lehet mint a a fentebbi idősíkok chartja.(Egy W1-es gyertya létrejöttéhez pl. elég ha csak egyetlen óráig van nyitva az adott héten a piac.)
Persze a fenti eset létrejöhet forexen is ha valamelyik instrumentumon korai zárás történik, és „rövidebb” lesz egy-két gyertyával az alacsonyabb időtávú chart a pl. D1-hez képest.
De ez valószínűleg a legtöbb esetben elhanyagolható eltérés okoz.Mindez persze nem is annyira Átlag Bélának érdekes, hanem programozói szemszögből kellhet végiggondolni, ha az expert működése valahogyan kötődik a trendvonalakhoz. BreakOut vagy hasonlóra gondolok.
Hozzászólás: Sose bízz a trendvonalban? #11587Ugyanakkor bármelyik részvény chartján reprodukálható.
Ha az ember húz egy trendvonalat D1-en ami áthalad (és ‘túlnyúlik’) a 0. gyertya záró értékén, majd vált H4-re vagy W1-re; egész máshol halad a vonal.Hozzászólás: Sose bízz a trendvonalban? #11585Azon agyalok éppen, hogy ugyebár egy részvényről beszélünk. Jelenleg nem érkeznek árak, mert az adott piac zárva van.
Lehet csak arról van szó, hogy az MT4-nek nincsenek meg a szükséges adatai a pontos számoláshoz? Remélem.Hozzászólás: Sose bízz a trendvonalban? #11583Sajnos az előző bejegyzésemet már nem tudom szerkeszteni így aztán külön is ide teszem a linkeket:
Áttekintő:
Tesla Weekly TotalTesla W1 – már „letörte”:
Tesla W1Tesla D1 – éppen érinti:
Tesla D1Tesla H4 – hol van az még:
Tesla H4Hozzászólás: Az ideális Expert nyomában #6305Köszi a pozitív visszajelzést. Az igazság az, hogy az oldaladon közétett MQL könyv miatt kezdtem el foglalkozni a MetaTrader programozással – ezúton is köszönöm, hogy hozzáférhetővé tetted. Innen származik a szemléletem is az eseménykezeléssel kapcsolatban.
A hitel, bónusz kezelésről:
Tudni kell, hog általában tőkecél -ban gondolkodom. Ez azt jelenti, hogy van egy „számla stratégia” a többi „szituáció stratégia” felett. Tehát ha a különbőző instrumentumokon kölönböző ötletek alapján (géppel/kézzel) nyitott megbízások összesítve elérnek egy bizonyos tőkenövekményt (pl. 5%) akkor azt külön is lekezelem (zárás, részleges zárás, SL, stb.).
Így fordult elő velem, hogy éles számlán, nyitott pozíciók melett, pénzbefizetés és credit jóváírás után(=tőkenövekedés), a robotom azonnal zárásokat hajtott végre, így szinte azzonal buktam a befizetett összeg egy jókora részét. Szerencsére nem nagy összegről volt szó, de fájt. Ettem a kefét, hogy hogyan nem gondoltam erre. Ehh.
Ha belegondolok, hogy közzéteszem (eladom) ezt a robotot – ami egyébként minden mást jól csinál, de meghülyül ha pénzt fizetnek be a számlára – hát biztos lettek volna kellemetelen következményei.A lényeg az, hogy a fenti sémából kihagyhatóak a MoneyManagement cimkével ellátott szakaszok, attól az még lehet egy teljes értékű EA. De ha van MoneyManagement (ami ugye az én olvasatomban azt jelenti, hogy nem csak az egyes pozíciókat menedzseli a robot, hanem a teljes számlát is), akkor viszont foglalkozni a kell a befizetéssel/jóváírással mint eseménnyel, és annak lehetséges hatásaival.
Ami a vizuális megjelenítést illeti, mindeddig nem törődtem vele, lévén többnyire olyan startégiák foglalkoztatnak amelyek 3-4 idősík adatát veszik figyelembe egyidőben, az meg ugye MT4 alatt nem tesztelhető.
De feltételezem az IsTesting() vagy az IsVisualMode() függvény használatára gondolsz. (Esetleg másra is?)Jelenleg a MT4 programozást csak ‘hobbi’ tevékenységként űzöm. A saját ötleteimet csiszolgatom.
Az implementálás is egy izgalmas dolog, de fontosabb kérdés, hogy mit is kellene implemetálni tulajdonképpen. :)
A fentiekből adódóan nincs rálátásom milyen eseti felhasználói igények vannak.Hozzászólás: Instrumentum lista lekérdezése #6299Látom tovább él a téma. Remek.
Viszont megjegyzendő, hogy az első felvetésem óta fejlődött az MQL nyelv ezen a téren.
Már van SymbolsTotal() meg SymbolInfoString() függvény.
Az utóbbi olyan nyalánkságokkal mint pl. SYMBOL_PATH tulajdonság, amit még nem próbáltam ki, de feltételezem, a csoportosítás is megoldható vele.Hozzászólás: Fibonacci objektum #6297Köszi jagus. Ez egy hasznos info. Honnan szerezted? :)
Hozzászólás: Deviza számla kitettség lefedezése – treasury #5972Köszi a pozitív visszajelzést.
A látásmódbeli különbségünk egész biztosan abból ered, hogy én még nem forgattam olyan méretű pénzösszeget a devizapiacon aminek az elapadása különösen „fájna”. Ezt aláírom.
Amit nehezen tudok értelmezni – egy olyan likvid közegben mint a devizapiac – az a „bebiztosítom magam” kifejezés. Lényegében ebből kiindulva írtam a fenti fejtegetésimet. De bizonyára ez is viszonyítási pont kérdése.Aztán ha mégis lesz valamilyen pénzügyileg, pszihológiailag viselhető kivitelezése a dolognak, akkor nagyvonalakban oszd meg itt kérlek. Üdv.
Hozzászólás: Deviza számla kitettség lefedezése – treasury #5957Hey icrammg! Lehet te tudsz valamit előre a forint/dollár piacról, azért készülsz fel ilyen jól treasury-ből. ;)
Radu-val nagyon 1et tudok érteni:
ezt a hedges rendszert kialakítani és fenntartani nem egyszerű
Szerintem nincs annyi hozadéka a dolognak mint amennyit bele kell fektetni (idő/energia).
Őszintén megvalva buktam már el 1000 dollárt, de azt nem egy ország valutájának összeomlása okozta, hanem a saját hibáim; és ez sokkal nagyobb kockázat (számomra) mint pl. a geopolitikai tényezők.Ezért gondolom azt, hogy a szemléletmódomon belül nagyobb hangsúlyt kell helyezni a konstruktív oldalra (hatékony enter/exit stratégiák), mint a deffenzívre. Az autós példánál maradva: szükség van motorra is meg fékre is a közlekedéshez. De minek fékezni ha el sem indultam vagy éppen csak körbe-körbe haladok?!
Mindenesetere sok sikert a megvalósításhoz.
PS
Upsz, mégegy dolog eszembe jutott.
Ha sok (forexre szánt) pénz értékét kéne megvédenem minnél hatékonyabban, akkor inkább gondolkodnék egyfajta számlaportfólióban. Vagyis eleve több számlára osztani el a pénzt, különböző devizában.Hozzászólás: Fibonacci objektum #5946Nagyon kösz.
Hozzászólás: Deviza számla kitettség lefedezése – treasury #5896Még egy-két gondolat…
Amikor nyitsz egy számlát, és befizetsz rá 1000 dollárt, akkor valószínűleg nem az összes pénzedet fizetted be hanem csak egy részét. Egy olyan részét, amit hajlandó vagy kockáztatni.
Úgy is tekinthetjük, hogy a számlanyitással nyitottál egy pozíciót aminek a lezárása akkor fog megtörténni amikor kiveszed a pénzt. Ez egyenértékű azzal, amikor besétálsz a pénzváltóhoz, és ott veszel 1000 dollárt.
Mikor fogod ezt a pénzt visszaváltani forintra?
Az attól függ, milyen célból vetted. Lehet, hogy nyaralásra kell, mert mondjuk mész Peruba ahol a magyar forintod senkinek sem kell de a dollárt elfogadják. Ebben az esetben nem biztos, hogy a „legjobb” árfolyamon veszed meg a dollárt, de kell és most kell.Ha befektetési célból vetted, akkor pedig csak egy dolgot tehetsz. Vársz a kedvezőbb árfolyamra, a visszaváltáshoz.
Ha tehát megnyitod a számlád, egyből shortolod az USD/HUF-ot az egyenértékű azzal, mintha pl. AUD/CAD -en nyitnál egy long pozíciót, de hogy nehogy veszíts rajta, egyből nyitsz egy ugyanakkora méretű short pozíciót is.
Tehát hedge-eled.
Amíg mind a két pozíciód nyitva van sehova sem haladsz, kifizetted a spread-eket a kamatok meg viszik a pénzed.
Olyan mintha beülnél egy autóba és alapjáraton járatnád a motorját. Fogy a benzin, de sehova sem haladsz.Összefoglalva: a devizapiacra vitt pénzel vállani kell a kockázatot. Így lehet veszteséged, de csak így lehet nyereséged is.
Hozzászólás: Deviza számla kitettség lefedezése – treasury #5884Üdv újra.
Amit írsz abban teljesen igazad van.
Az biztos, hogy ez egy nagyon öszetett téma, könyvet lehetne írni róla.
Megpróbálom néhány pontban összefogalni, ami így hirtelen eszembe jut ezzel kapcsolatban.Elöljáróban annyit, hogy az előző posztomban is utaltam rá, hogy:
a pénzkivétel és az elköltés pillanatának és módjának megválasztása is nagyon fontos.
Abból a feltételezésből indultam ki, hogy a a forex számlámról (én) nem költök napi szinten (ellentétben egy exportőr céggel).
Vagyis „ráérek” kivárni egy kedvezőbb USD/HUF árfolyamot ahhoz hogy forintra váltsam a dolláromat.
Persze itt mindjárt jöhet egy jogos közbevetés: ‘honnan tudom, hogy mikor lesz kedvezőbb az árfolyam?’, de azthiszem ez a treasury témakörön kivül is a devizakereskedés legalapvetőbb/legégetőbb kérdése.
Vagyis a jövőbeni árfolyamot nem látom előre (triviális :) ).Tegyük fel, hogy hogy 2014. május elején vagyunk. Megvan a 20% hasznod, és most már van 1200 dollár lezárt tőkéd(a legelső példánál maradva), továbbá a teljes tőkéd fedezve van a megfelelő mértű USD/HUF short pozícióval a dollár gyengülésének kivédésére.
Ez az összeg az említett időponban (1USD=221HUF) 265200 Forintot ér. Remek.
Aztán eltelik 10 hónap és 2015.Március (1USD=290HUF) és az 1200 dollárod 348000Forintot ÉRHETNE!
Anélkül, hogy bármit csináltál volna lenne több mint 30% „hasznod”. De nem, nincs „hasznod” mert a teljes tőkédet védi egy short pozíció. EGY IRÁNYBAN! Így ugyanis a „haszon”-tól is jól megvédted magadat.Ezért mondtam azt, hogy a hullámzó óceánt nem tudod megregulázni. Nem lehet minden eshetőségre felkészülni.
Időszakosan egész egyszerűen el kell költeni a pénzt.
És ha úgy jön ki jobban akkor dollárban kell költekezni(ha van mit :) ). (Van olyan bróker -nem marketmaker- ahol saját számlád lehet hozzátartozó bankkártyával)Én úgy gondolom, hogy atomháború esetére készülve, jobban járok ha megtanulom felismerni a réten az ehető gombákat mintha az addigra valószínűleg régen összeomlott tőzsdei rendszerekben könyvelt virtuális bitekben bíznék. Továbbá úgy vélem, hogy a „haszon” az: amit megettem, ha megmaszíroztak, ha részt vettem egy nyaraláson, ha boldoggá tettem azokat akik fontosak nekem. A nullák gyarapodása a számlám végén önmagában csak álhaszon.
Készülni kell a jővőre amennyire csak lehetséges, de a jelenben kell élni.
(Bocs, hogy ilyen nagyívűre sikeredett, de nekem ez a témakör -a minden létező eshetőséget megpróbálni lekezelni- az a kategória ami eleve kudarcra van ítélve)
Hozzászólás: Hiányzó gyertyák #5591Hello mpeter!
Az EA-mnak induláskor M30, H1, és D1 adatokra lenne szüksége amihez iOpen() fügvénnyel próbáltam hozzáférni.
Ráadásul a kért adatok feldolgázása után osztani szerettem volna vele és csak pislogtam, hogy a hónapok óta jól működő expertem egy ‘új’ instrumentum chartjara helyezve „Zero divide error”-al kiakad. Váááááá!Hova megy ilyenkor az egyszerű halandó? Hát a radu.hu fórumába, természetesen. ;)
Szóval bekukkantottam ide Radu-hoz, és látom nem vagyok egyedül a problémával.Viszont a jó hír az (bár még nem próbáltam ki csak most tanulmányozom a témát), hogy a megújult MQL4ben már van CopyRates() függvény, amivel – ha jól értem – lelehet kérni a historikus adatokat a feldolgozás előtt. Sőt azt is meg lehet adni, hogy hány gyertyára van szükség. (Egy szűkebb erőforrású VPS-n pl. jól jöhet)
Üdv.
Hozzászólás: Deviza számla kitettség lefedezése – treasury #5437Hello!
Számomra érdekes amit írsz, mert szerintem elsődlegesen ez egy szemléletmódbeli kérdés nem technikai.
Amikor még kp.-ban a kezedben volt a 280000 forint (vagy a matrac alatt) már akkor is változott az értéke a dollárhoz képest, és ez ellen semmit sem tehettél.Aztán eldöntöd, hogy ezt az összeget kiviszed a pénzpiacra – nyilván nyereség reményében.
Úgy gondolod tehát, hogy abban a pillanatban amikor befizetted az összeget a forex számlára és dollárt vettél belőle devizakitettséged keletkezett. De tényleg így van?Szerintem nem! Csupán annyi változott, hogy mostmár ott van az orrod előtt egy árfolyamgarfikon és folyamatosan tudatosítja benned, hogy a 280000Ft-od értéke igazából viszonylagos.
Semmi sem változott, csupán vizualizálva lett a szemed előtt egy olyan folyamat ami eddig is zajlott (a matrac alatti pénzel is!)
A változás akkor kezdődik, amikor megnyitod az első pozíciódat. Ekkor ugyanis olyan „hatásoknak” teszed ki a tőkédet, ami eddig nem érintette.
A lényeg inkább a nyereség elérése. Az mindegy, hogy miben fejezed ki – azaz ha dollárban akkor 20%, ha forintban akkor 11%. Persze a 20 matemetikailag nagyobb szám mint a 11 – ez oké. De ha az USDHUF 280-ról lement 245-re, akkor ez azt jelenti, hogy erősebb forint van a kezedben, vagyis 20=11!!!
Ez kéremszépen a pénzpiaci relativitáselmélet!
Másképpen mondva, hogy ha egy gumimatrac tetején himbálózdol az óceánon, akkor nem fogsz tálni egy fix kapaszkodót!
Valjuk be őszintén, hogy sem a drótban rohangáló bitek(virtuális pénz) sem a tinta a papíron (papírpénz)
önnönmagában neked, mint egy materiális lénynek semmit sem tud adni, csak akkor válik valódi értékké, amikor fizikai javakra, vagy szolgáltatásra váltod.Éppen ezért mivel az árfolyamok (és itt felhívnám a figyelemet a ‘folyam’ szóra) idő-ben változnak, a pénzkivétel és az elköltés pillanatának és módjának megválasztása is nagyon fontos.
De fix pont NINCS!
-
SzerzőBejegyzés
