hedging + spread tágulás -> margin call

[Thomas]

#5375

Olvastam valahol hogy a hedging-nél fennáll annak a veszélye, hogy a spread tágulása akár margin call-hoz is vezethet. Kezelitek ezt valahogyan? Én emiatt hétvégére inkább zárom a pozíciókat minthogy hedge-elnék, de hétközben mindenképp nyitok ellentétes pozíciókat, ehhez kéne kezelnem ezt a kockázatot is.

[Radulovic Attila]

#5380

Semmiképpen nem jó, ha annyira ki van számolva a számlád, hogy egy spread-tágulás margin callt okozhat. Ilyet – mármint spreadnyi mozgásra érzékeny helyzetet egy számlán – az évek során egyébként nem sikerült összehozni, azonban mindenképpen azt javaslom, hogy legyen nagyobb mozgástér a számládon – akár hedgelsz, akár nem :)

Egyébként milyen aránya van jellemzően a hedge helyzeteidnek? Tehát mennyi long van bekötve mennyi short ellen? (Vagy fordítva, lényegtelen, az arány érdekes a kérdés szempontjából!)

[Thomas]

#5395

Gondoltam biztos létezik ennek is valamiféle kockázat kezelése, pl. mekkora free margint kell hagyni.
Próbálok nem túl sok pozíciót nyitni, most épp max 3-3. Az arányuk úgy változik a stratégia szerint, hogy épp merre mutat a trend.

[Radulovic Attila]

#5396

Mindennek megvan a maga szabálya, persze. Önmagában az, hogy sok pozíció van nyitva, nem feltétlen probléma ha van mellé megfelelő mennyiségű tőke, ezáltal szabad mozgástér. Én kifejezetten a spreades kérdésedre írtam, hogy az már nagyon durván kimaxolt helyzet, ha a spread mozgásán múlik az élet :)

Most épp egy olyan szoftveren dolgozom, amivel pontos számításokat lehet majd végezni a pozíciókkal kapcsolatban. Ha érdekel és kíváncsi vagy rá, akkor ide kattintva megnyílik egy cikkem, az abban lévő feliratkozó űrlapon iratkozz fel az ezzel a szoftverrel kapcsolatos listára, és majd értesítelek, ha bemutatom a programot a nagyközönségnek.

[Szerző]

Bejegyzés