Hiányos teszt rekonstruálása

[Norbert]

#2905

Szia!

Írtam egy robotot, ami elképesztő eredményekkel működött a backtesten.
Mielőtt az éles számlára raktam volna, eszembe jutott a pontos adat kérdés, amit még ezen a blogon olvastam valamikor. A TickStory-val felraktam a tick-eket, és amikor elértem a 99.9%-os pontosságot, elég szomorú végeredményt tapasztaltam.

A robotom a működését tekintve minden tick-nél számol, és bizonyos árfolyameltéréseknél akcióba lendül, tehát létfontosságú a pontos adat kérdés – ami valahogy eszembe sem jutott a hosszú fejlesztés folyamán.

Amikor visual mode-ban futtattam az EA-t, akkor is láttam, hogy követi a grafikont. Tehát valamilyen reális adatból nyilván táplálkozott, csak ezek szerint nem minden tick-nél. Van-e tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy a brókertől szedett adatok milyen gyakorisággal modellezik a tickeket? Mert ha tudnám, hogy pl. „percenként” (mintha M1-es gyertyák lennének), akkor a robotomba elvileg elég lenne beépíteni egy olyan eljárást, ami percenként vizsgálja az aktuális árfolyamot, nem tick-enként. Ez persze akkor borul, ha rendszertelenül jönnek a brókertől szedett múltbeli tick-ek.

(Múltbeli adatokat egyébként 2013. január 1-től szedtem a brókertől, méghozzá úgy, hogy a testert Daily-re állítottam, de a legördülő listában minden tick-et választottam modellezésre. Így egy napban volt rengeteg tick, nem gondoltam, hogy ez csak töredéke. Mondjuk reális adat volt, csak kevés. Ezt szeretném tehát rekonstruálni a 99.9%-os futtatással, pontosabban élesben.)

Így vagy úgy, megspóroltál nekem néhány millió forintot :)
Hálásan köszönöm.

[Radulovic Attila]

#2907

A brókertől szedett adatok valójában a MetaQuotes szerveréről (is) érkeznek, így azok a valósággal nem túl közeli viszonyban állnak. A backtesztben utólag legenerált tickek számát egy formula adja meg, ami minél nagyobb idősíkot választasz, annál irreálisabb eredményt ad. Vagyis: a tickek száma sosem fog megegyezni a generált tickek számával, mivel a gyertyaadatokból egy komplex (belső) formulával előállított backteszt környezet nem a hiteles leképzése az „igazából” megtörténteknek. Nem is lehet, hiszen a Metatrader csak gyertyaadatokat tárol legjobb esetben, azt is hiányosan.

Amikor visual mode-ban futtattam az EA-t, akkor is láttam, hogy követi a grafikont
Ezt nem tudom értelmezni. Az lenne csak a durva, ha nem követné a grafikont! Hiszen a tickek a gyertyák alapján kerülnek generálásra, nem fordítva, mint ahogy a 99%-os adatoknál saját magunknak csináljuk.

Ez persze akkor borul, ha rendszertelenül jönnek a brókertől szedett múltbeli tick-ek.
Mindig rendszertelenül jönnek, hiszen ez a piaci forgalom függvénye is.

Ha árfolyamelmozdulásra dolgozik az experted, akkor a kontroll pontos tesztelést mindenképpen felejtsd el. A napi tick darabszám egy gyors tesztem után a következőket mutatja (nem reprezentatív, de valószínűleg az összes gyertyánál ilyen eredményeket kapnánk):

Első oszlop a gyertya kezdőidőpontját mutatja aminek a tickjeit a teszten belül számolom, a második oszlop a számolt, míg a harmadik a Volume darabszámot mutatja. Látszik az erős különbség…

2014.01.20 09:57:20	2013.01.16 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.15 00:00:00 tick count = 42700, volume = 75461
2014.01.20 09:57:18	2013.01.15 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.14 00:00:00 tick count = 29098, volume = 37323
2014.01.20 09:57:17	2013.01.14 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.11 00:00:00 tick count = 30976, volume = 40009
2014.01.20 09:57:15	2013.01.11 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.10 00:00:00 tick count = 32410, volume = 41552
2014.01.20 09:57:13	2013.01.10 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.09 00:00:00 tick count = 27634, volume = 35180
2014.01.20 09:47:24	2013.01.09 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.08 00:00:00 tick count = 30599, volume = 39203
2014.01.20 09:47:21	2013.01.08 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.07 00:00:00 tick count = 27905, volume = 35856

Így vagy úgy, megspóroltál nekem néhány millió forintot :)
Örülök, de remélem ezt csak viccből mondtad. A forexre ne vigyél ekkora összeget elsőre, főleg nem stratégia tesztelésére:)

[Norbert]

#2976

Köszönöm a választ!
Néhány millió volt a terv, de pár száz ezer forinttal mindenképpen indítottam volna. Szóval köszönöm. Most már tényleg kezd esedékessé válni valamiféle sörkérdés.

[Radulovic Attila]

#2977

Merre vagy helyileg? Mikor jársz Szeged felé? :)

[Norbert]

#2978

Pesten vagyok, elsősorban egyetemi hallgató, közel 0 óra szabadidővel. (Pont emiatt fordulok meg a fórumon leginkább nyáron és télen.) De egy szegedi barátomnak megígértem, hogy hamarosan elugrom hozzá, akkor összefuthatunk. Vagy ha véletlen vasárnap járnál Pesten, szólj :)

[Radulovic Attila]

#2979

Nem járok vasárnap Budapesten, így mielőtt Szeged felé veszed az irányt, okvetlen szólj! :)

[Szerző]

Bejegyzés