Nyereséges expert profit tényezője függ a kezdő letéttől?

[icrammg]

#4801

Sziasztok.

Van egy jelenség amit nem igazán értek. Egy nyereséges expert tesztben lefuttatva X kezdeti tőkéből csinál Y összeget. X kisebb mint Y. Ugyan ez az expert, ugyan azon az adatsoron 5X kezdeti tőkével elindítva én azt várnám, hogy 5Y végösszeget csinál. Ezzel szemben a végeredmény „csak” kb 20%-al nagyobb. A robot a tőkéből mindig %-os arányban kockáztat.

Ezek szerint van egy optimális összeg, amivel elindítva a legjobb profit tényező érhető el? És akkor úgy érdemes futtatni élesben ezt a robotot, hogy ezt az optimális összeget több számlán elhelyezve, ugyanazzall a robottal több példányban kezeltetni?

Mi a véleményetek, miért lehet ez a számtani eltérés és hogyan aknázható ki leginkább?
Előre is kösz a válaszokat.

[mpeter]

#4802

Szia!

Nekem van olyan robotom, amiben maximálva van a kötés méret. Ha a töke fix százalékára van beállítva a kockázat, akkor sem lesz a maximumnál nagyobb a méret.

[icrammg]

#4803

Ennél százalékban van meghatározva a pozícióméret és nincs maximum.

[Radulovic Attila]

#4804

Ismerned kell azt, hogy a robot mi alapján számol kockázatot. Ezernyi fajta megközelítés létezik; a viszonyítási pont lehet az egyenleg, a saját tőke, a margin, vagy bármilyen más egyedi viszonyítás is.

Az is elképzelhető, hogy van valamilyen kitétel vagy kondíció, ami miatt bizonyos helyzetekben másként számol és valamilyen limit vagy korlátozás lép életbe.

Ha nem tudod kideríteni (esetleg kinyomozni) azt, hogy a robot mi alapján működik, akkor nem javaslom az alkalmazását. Kiemelten fontos és nem kikerülhető az, hogy mindent tudj egy adott robotról és az abban szereplő stratégiáról.

[Szerző]

Bejegyzés