Létezik-e nyereséges robot?

Igyekszünk Nektek állást foglalni a múlt heti kérdés után abban a kérdésben is, hogy mi a helyzet robotok terén – Horváth Gáborral folytatjuk a témák boncolgatását. Az ördög a részletekben rejlik!

Ebben a kérdésben szűkítem a kört a kisbefektetők által is elérhető és megalkotható robotokra, és nem írok a magas frekvenciás kereskedés robotjairól – high frequency trading (HFT).

A manuális és a robotos kereskedést nem minden esetben lehet élesen különválasztani, mivel az automatizálás nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden döntés a robot kezében van, és hogy nincs jelen az emberi tényező.

Vannak, akik manuálisan kereskednek, vannak, akik automatizálják – robotokra bízzák a kereskedést –, és vannak, akik a két módszert együtt használják.

A robotok lehetnek automaták vagy félautomaták. Utóbbiak a manuális kereskedést segítik.

De a „van-e nyereséges robot” kérdés a teljesen önálló rendszerekre vonatkozik.

Igen, vannak nyereséges robotok. De…

Aki a teljesen automata kereskedést választja, két dolgot tehet.

1. Vásárol egy kész robotot, vagy ingyen szerzi meg – mindegy –, a lényeg, hogy más által készített – ismeretlen stratégiával dolgozó programról van szó.
2. Leprogramoztatja – vagy leprogramozza – a saját rendszerét.

Először vegyük a kész robotokat. Sokat kipróbáltam, vásároltam, használtam – a múltban. A tapasztalat – a sajátom és másoké –, hogy a piacon fellelhető és megvásárolható robotok körülbelül 95%-a szemét. Persze mindegyiket szuper robotként kínálják, de hiába a profitos kimutatás, a legtöbb veszélyes a számlára.

Fontos! Ha kész robotot akarunk futtatni, akkor előbb ismerjük meg. Ha a stratégiáját nem értjük pontosan – vagy a fejlesztők nem kötik az orrunkra –, akkor is lehet következtetéseket levonni. Ami nagyon fontos: tudjuk, hogy kockázatkezelten kereskedik vagy nem, használ-e stop-loss-t vagy sem stb. Tisztában kell lenni azzal, hogy nekünk mi a megfelelő. Például valakit nem zavar, ha Martingale – vagy módosított Martingale – stratégiát alkalmaz, esetleg rácsozást, hígítást, stb. És vannak, akiknek esze ágában sincs túl nagy kockázatot vállalni.

A lényeg: kiismerni a robotot. A kiismerés nem kerül semmibe, mert a komolyan vehető robotoknál minimum 30 vagy akár 90 napos pénz-visszafizetési garanciát adnak. Persze figyelmesen olvassuk el, hogy lehet-e csapda a visszafizetésben.

Mindezek mellet hangsúlyozom, hogy teljesen kezdő online kereskedőknek nem ajánlom valódi számlán a robotos kereskedést.

Most nem foglalkozunk a rengeteg hulladékkal, és csak a jó robotokról beszélünk. Véleményem szerint a teljesen automata – statikus – rendszerek hátránya, hogy egy adott időszakra vannak optimalizálva, és ha erőteljesebben változik az instrumentum mozgásnak az a jellege, amelyre a robot stratégiája épült, akkor a jövőben nem fog jól működni. Ilyenkor mondjuk azt, hogy kiöregedett és meghalt a robot. Egy jó robot várható élettartama 0-2 év. De ez csupán magánvélemény, amelyet a tapasztalataimra alapozok. És itt jön a véletlen és a szerencse, hogy jó robotot vettünk, illetve mennyivel a halála előtt vásároltuk. Nem mindegy, hogy egy hete vagy egy éve van vissza. Az sem mindegy, hogyan hal meg. Szép csendesen, hogy 10-20%-ot visz magával a túlvilágra, vagy rántja magával az egész számlát. Ez a robot stratégiájától is függ, és hogy hajlandóak vagyunk-e belátni, hogy kimúlt.

A hosszútávon is profitos robotok sikerének a kulcsa, hogy a fejlesztő(k) folyamatosan figyelik és karbantartják, igazítanak rajta – amennyiben szükséges.

A robotos kereskedésnél is tartsuk észben, hogy ha belenyúlunk a robotunk működésébe, akkor ugyanaz történik, mint a manuális stratégia szabályának a megszegésénél. Abban a pillanatban, amint belepiszkálunk, véletlenszerűek lesznek a kereskedéseink kimenetelei. Oda az alapos fejlesztői munka, tesztelés, optimalizáció, és már nincs jó robot a birtokunkban.

Miért változik folyton a mozgás karaktere?

Nincs két egyforma perc, amikor ugyanazok a piaci résztvevők lennének jelen a kereskedésben, így nincs két egyforma nap, hét, hónap vagy év sem. A piac összetétele és a résztvevők aránya folyamatosan változik. Például: 10 évvel korábban jóval kevesebb robot dolgozott, mint ma, aztán megjelentek a HFT rendszerek – ezek mind-mind átrajzolják a grafikonok profilját. Folyton változik a tréderek összetételének az aránya is illetve a robotok-emberek aránya. Nincs megállás. A statikus rendszerek nem sokáig állják meg a helyüket ebben a környezetben.

Saját fejlesztésű robotok

A saját készítésű robotoknál jóval tisztább a kép. Feltehetően jó okkal programoz – vagy programoztat – valaki egy stratégiát. Itt szóba sem jöhet, hogy homályos lenne a robot működési elve.  Viszont itt is tisztában kell lenni azzal, hogy a tartós siker kulcsa a folyamatos felügyelet és utógondozás – és természetesen az életképes stratégia. Továbbá ugyanaz a szabály a saját rendszereknél is: ha kézzel belepiszkálunk a stratégiánkba, akkor hiába a robot, a következetlenség átka kísérteni fog bennünket.

Korábban már részletesen megosztottam Veletek véleményemet a robotos kereskedésről – olvasd el kérlek, ha még nem tetted! Száz ember százféle módon gondolkodhat a piacról, és még az is lehet, hogy mindegyiknek lehet olyan részigazsága a stratégiájára vonatkozólag, ami bizonyos körülmények között rövidebb vagy hosszabb ideig működőképes lehet. Azonban önmagában ez biztosan kevés a tartós profithoz! Az első konzultáció alkalmával mindig fel szoktam tenni a leendő megrendelőnek több olyan kérdést, ami a stratégiával kapcsolatos addig megszerzett éles tapasztalatra próbál fényt deríteni. Nem azért, mert én vagyok az, akinek minősítenie kell az érdeklődő felkészültségét – hanem azért, hogy idejében fény derüljön esetleg a kétségekre, a döntésképtelenségre. Előfordulhat, hogy az ember a robotprogramoztatást már egyfajta menekülőútnak, és nem következő logikus lépcsőnek gondolja. Ilyenkor igyekszem lebeszélni az érintettet arról, hogy robotot készíttessen vagy vásároljon. A miérteket a Gábor által fentebb leírtakban megtalálhatjátok.

Az adott időszakra történő optimalizálásról had’ szóljak még egy kicsit. Mivel az ember nem lát a jövőbe, kénytelen a múltból építkezni és a múlttal foglalkozni. Véleményem szerint a következő hibákat lehet elkövetni:

• a visszateszt teljes kihagyása;
• a visszateszt és eredményeinek túl komolyan vétele;
• következtetések levonása és stratégia optimalizálása túl rövid időszak alapján;
• következtetések levonása és stratégia optimalizálása túl hosszú időszak alapján;
• mindenre felkészülés.

Mindegyikről írok egy kicsit, hogy át tudjam adni számotokra az elmúlt évekből szerzett tapasztalataimat.

Visszateszt teljes kihagyása

Ez sokak számára azért logikus lépés, mert nem bíznak a MetaTrader4 műszaki képességeinek korlátaiból fakadó eredményekben. Ezt megértem, azonban ezen a jó minőségű visszatesztelés segítségével valamelyest lehet segíteni. A visszateszt teljes kihagyását mindazonáltal nem javaslom; ez alól kivételek lehetnek azok az esetek, amikor kézzel már évek óta napi szinten kereskedett stratégiákról van szó, vagyis ahol az üzemeltető (kereskedő) komoly múltbeli tapasztalattal rendelkezik.

A visszateszt és eredményeinek túl komolyan vétele

Probléma származik abból is, hogy ha valaki a robotja – akár jó, akár kevésbé jó – visszateszti eredményeit készpénznek veszi. A jó, de akár a nem túl jó minőségű historikus adatsorokon futtatott visszateszteket inkább kiindulási pontnak nevezném, nem egy végcélnak. Attól, hogy egy visszateszti egyenleggörbe hibátlanul néz ki, még egyáltalán nem biztos hogy a valóságban pénzt fog hozni. A különbségek, eltérések okai  az alábbiak lehetnek:

• a valóságban sokszor igen durván eltérő spreadek, költségek, kondíciók változásai,
• brókercég hibás végrehajtásai, akadályozásai a kereskedés során,
• műszaki akadályok, technikai problémák,
• piaci események,
• az üzemeltető mentális felkészültségének változékony állapotai.

A cikk még nem ért véget, lentebb folytatódik! Ha szeretnél értesülni a blogon megjelenő további hasznos tartalmakról, add meg keresztneved és e-mail címed az alábbi űrlapon!

Következtetések levonása és stratégia optimalizálása túl rövid időszak alapján

Tipikus és gyakori hiba az, hogy a múlt egy gyönyörű, a stratégiának kedvező szabályos időszakát veszi alapul a kereskedő ahhoz, hogy „pont ott” teszteljen. Ott a robot (a stratégia) kiemelkedő teljesítményt fog nyújtani. Mivel szembe jönnek majd rosszabb időszakok is, azokat a kereskedő úgy gondolja hogy „ki fogja zárni”, azaz majd dönt a robot kikapcsolásáról, rosszabb esetben azokat is megpróbálja teljes mértékben automatizálni (lásd lentebb majd a „Mindenre” felkészülés című bekezdésben).

Következtetések levonása és stratégia optimalizálása túl hosszú időszak alapján

A második leggyakoribb hiba a nagy gazdasági világválságtól a tegnapi napig történő időszak teljes kontroll alatt tartásának vágya. Ahogy Gábor is írta, a piac rendszeresen változik, és ez is egy unalomig ismételt, de nem eléggé fontos helyen kezelt tény. Érdemes a kiugró rendszerességre stratégiát építeni, és azt „kézzel” megtámogatni – azaz dönteni a stratégia beállításainak hangolásáról, ki-be kapcsolásáról.

Egyszerűsítve: hiába készülsz fel az eddig tapasztalható összes piaci jelenségre, úgyis lesz olyan, amit holnap másként köszön rád vagy éppen fel sem ismered mert 30%-kal másként néz ki, mint ahogy eddig kinézett.

Mindenre felkészülés

Nagyon sok olyan stratégia van, amely alapvetően már első verziójában jól (vagy kiemelkedően) termel. Azonban természetes, hogy vannak visszaesések, gyenge periódusok és kellemetlen szakaszok. Ezeket tapasztalatom szerint nem lehet megoldani és nem is szabad feloldásukkal kiemelten sok időt tölteni. Magától értetődik, hogy nem azt állítom, hogy mindent a kereskedőnek kell kézzel megoldania, ugyanakkor fontos, hogy megértsétek: nem érdemes ennek ellenkezőjével foglalkozni, azaz a mindent megoldok/lefedek, hogy ha majd évente kétszer előjön az a cikis helyzet, akkor a robot automatikusan és önállóan meglássa, értelmezze és lekezelje az adott helyzetet. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha kereskedésből szeretnél profitot szerezni, akkor a kereskedéssel kell töltened időd nagy részét! Az automatizmusok az időgazdálkodásban és a számítógéptől távol maradásban nyújthatnak segítséget, de a napi (többszöri) felügyelet elengedhetetlen lesz a kereskedés során – akár robotozol, akár nem!

Manuális kereskedési rendszerek

Számomra ez a kategória az egyik legérdekesebb kategória. Ezek az eszközök tulajdonképpen a kereskedő által kézzel végigjátszandó menedzselési feladatokat tudják végrehajtani – természetesen szigorúan a kereskedő által meghatározott szabályok alapján. A belépéshez is használhatóak, azonban a belépési szabályokat nem céljuk teljes mértékben leautomatizálni.

Egy ilyen eszköz a szokásos menedzselési feladatokkal vagy akár azok összekapcsolásával, pozíciókhoz társításával tud segíteni meglévő pozíciók kezelésén és nyomon követésén. A kockázatvállalási hajlandóságtól függően ugyanis egy-egy kereskedő elvárása szögesen eltérő lehet: attól, hogy valaki számlája csak kisebb százalékát hajlandó egy-egy trade kapcsán kockáztatni, vannak olyanok akik tartósan magasabb kockázatot tartanak fenn, több pozíció együttes megtartásával, grid építkezéssel. Minden esetben hasznos lehet a lehetséges kimenetelek ellenőrzése, felkészülés a különböző eshetőségekre beszállás előtt vagy akár meglévő pozíciónál  is. Jelenleg egy ilyen eszköz fejlesztésén munkálkodom, amennyiben szeretnél értesülni a program bemutatójáról, iratkozz fel az értesítő listámra is az alábbi űrlapon!

Ha úgy látod, hogy a környezetedben másoknak is hasznosak lehetnek ezek az információk, oszd meg velük ezt a cikket!

Következő cikkünkig pedig mindenképpen oszd meg velünk, hogy milyen további témák érdekelnek a kereskedés, stratégiaalkotás, robotozás témakörökön belül!