Ez a bejegyzés az Expert Advisor Tudásbázishoz tartozik, melynek létrehozásával az a célom, hogy bemutassam a kereskedőrobotokba beépíthető funkciók széles körét a nyitás, menedzselés, szűrés, zárás, kényelmi szolgáltatások kategóriáiban. Ennek a cikknek a témája a csúszóstop.
Mi a csúszóstop?
A csúszóstop (követőstop, trailing stop, csúsztatott stop) a pozíció stoploss szint módosítását végzi oly módon, hogy az árfolyam pozíciónk számára kedvező irányú elmozdulásakor a stop loss szintet kedvezőbb árhelyszínre mozgatja, árfolyamkorrekció esetén viszont változatlanul hagyja. Célja tehát a kockázat csökkentése és a profit maximalizálása.
A követőstop használatakor a stop loss szint csak akkor mozog, ha az árfolyam kedvezően mozog. Amint a nyereség rögzítése vagy a veszteség csökkentése érdekében elmozdul, nem mozdul vissza a másik irányba.
A következőképpen működik. Amikor az árfolyam emelkedik, a követőstopot is magával húzza. Amikor az ár végül megáll az emelkedésben, az új stop loss ár a behúzott szinten marad, így megvédi a befektető eddig elért profitját. Amennyiben az árfolyam új csúcsokat ér el, a stop loss szint mozgatásával tovább növeli a védett eredményt.
Megjegyzés: a követőstopot a take profittal vagy anélkül is lehet alkalmazni.
Milyen előnyei és hátrányai vannak?
A csúszó stop módszer hasznos azon kereskedők számára, akik a veszteségek minimalizálásával egyensúlyt szeretnének teremteni a kockázat és a jutalom között, és ki akarják használni a piaci mozgásokat. Határozott, a nyereség irányába történő mozgásoknál, például kitöréseknél előny lehet a gyors reagálás, a stoploss gyors mozgatása. Ugyanez a gyors stop loss mozgatás hirtelen hátrányt is okozhat, például ide-oda csapkodó árfolyammozgás esetén.
Hatékony eszköz lehet, ha sikerül az instrumentum karakterisztikájához és a stratégiához passzoló beállítást találni hozzá.
Hogyan határozható meg a követőstop mértéke?
A kedvezőbb stop loss helyszín meghatározása az alábbi módokon lehetséges.
Mekkora legyen?
A csúszóstop hallatán sok kereskedőnek görcsbe rándul a gyomra, mások napi szinten használják ki előnyeit. A fejtörést a mértéke meghatározásának nehézsége okozza: ha a csúszóstop mértéke túl kicsi, akkor ugyan hatékonyan csökkentjük a kockázatot és védjük a nyereségünket, ugyanakkor a pozíció szabad mozgástere is csökken.
Ha viszont túl nagy, akkor hiába marad elég tág a mozgástér, a veszteség védelme lassabban alakul ki és sok nyereséget „adunk vissza” a piacnak.
A megfelelő távolságérték meghatározása komoly frusztrációt okozhat, mivel függ az instrumentum karakterisztikájától és az aktuális stratégia céljától is. A mozgástér szűkülése kontraproduktív is lehet, hiszen hiába realizálunk többször kis nyereséget a pozícióinkon, ha ezzel megszüntetjük annak lehetőségét is, hogy a pozíciók – köszönhetően a nagyobb mozgásterüknek – elérjék a célárukat, nagyobb hozam-kockázat arányt realizálva ezzel.
A csúszóstop típusai
Munkám során azt a tapasztalatot kellett levonjam, hogy sokaknak nem egyértelmű, hogy a csúszóstopnak több fajtája is van. Az interneten a csúszóstop fajtáira hiába kerestem rá, ott csak az alapvetéseket írják le, innen jött az ötlet, hogy erről is írjak.
Mint általában a tőzsdei fogalmak esetében, ennél is több típusról beszélhetünk. Én két fő változatot említek meg, valamint egy harmadikat, ami lazán kapcsolódik a témához.
Klasszikus csúszóstop
Elnevezés híján én így hívom a csúszóstop legegyszerűbb típusát. Nézzük meg a működését egy példán keresztül! A spreadet az egyszerűség kedvéért nem vesszük figyelembe.
Megnyílik egy buy pozíció 1,0050-es áron. A kiindulási stop loss (továbbiakban: sl) értéke 50 pip, így a pozíció megnyílásakor az sl 1,0000.
Ha 50 pipes csúszóstopot állítunk be, akkor a legközelebbi említésre méltó történés 1,0100-nál történik majd, mivel a piac megtette a csúszóstop számára beállított távolságot a pozíció nyitóárához képest. Ekkor az sl értékünk „feljebb csúszik” a pozíció nyitóárához, vagyis az új sl értékünk 1,0050-re kerül. Ez azt jelenti, hogy a legrosszabb, ami velünk történhet, hogy a pozíciónk nulla profittal fog záródni. Amennyiben használunk takeprofit szintet is, az árfolyam egy sávba, a célár és a stoploss szintünk közé szorul. Ha az árfolyam tovább emelkedik, a sáv alja (vagyis a stoploss helyszín) folyamatosan emelkedni fog, így szűkítve a sávunkat. Ezt a fajta csúszóstopot én a nyitóárhoz viszonyított csúszóstopnak is szoktam hívni, mert az első sl módosítás akkor történik meg, amikor a nyitóártól a megadott távolságra elhúzódik az árfolyam a nyereséges irányban, azaz buy esetén felfelé (sell esetén pedig lefelé). A további módosítások során mindig igaz lesz, hogy a pozíció stoploss szintje és az elért legkedvezőbb árfolyamszint között legfeljebb 50 pip lesz a távolság.
A MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 is ezt a csúszóstop módszert alkalmazza.
Kockázatcsökkentő csúszóstop
Szintén saját elnevezésem alapján a kockázatcsökkentő csúszóstop egy apró, ám lényeges dologban tér el fenti rokonától: nem várjuk meg, hogy a piac megtegye a csúszóstop számára beállított távolságot a pozíció nyitóárhoz képest, hanem azonnal elkezdjük alkalmazni.
Lássuk a fenti példánk történéseit ezzel a csúszóstoppal!
Az induló helyzet ugyanaz, mint az előzőkben: megnyílik egy buy pozíció 1,0050 -es áron. A kiindulási stop loss (továbbiakban: sl) értéke 50 pip, így a pozíció megnyílásakor az sl 1,0000.
Ha 50 pipes csúszóstopot állítunk be, akkor a fenti példával ellentétben már 1,0051-es árfolyamértéknél feljebb mozdul az sl értékünk 1,0001-re, így a kezdeti 50 pipes kockázatunk 49 pipre csökken. Az 1,0052-es árnál 1,0002-re módosul az sl értéke, és így tovább, és így tovább. Hogy mi itt a hátrány? Egyértelmű! Az, hogy a mozgásterünket azonnal csökkentjük a kisebb kockázat és nagyobb profit védelme érdekében.
Ha megnézzük, hogy 1,0100-nál hogy áll a két különböző stop módszerünk, meglepődve tapasztaljuk, hogy az sl mindkét esetben 1,0050-en áll. Ha viszont egy pippel alacsonyabb árfolyamnál vizsgáljuk meg a pozíció sl szintjét, már egyértelműen feltűnik a különbség: a fenti példánkban 1,0099 esetén az sl értékünk még mindig a kiindulási helyén, azaz 1,0000-nél áll, míg a kockázatcsökkentő csúszóstop esetén 1,0099-50 pip, vagyis 1,0049 az aktuális stoploss helyszínünk. Azaz a két kockázat között 49 pipnyi eltérés van: a második példában a legrosszabb, ami velünk történhet, hogy kistoppolódunk -1 pip veszteségben, míg a legjobb, hogy tovább haladunk a célár felé úgy, hogy közben újra és újra módosul a stoploss.
A két mód között tehát mindösszesen addig van különbség, ameddig a pozíciónk meg nem teszi azt a távolságértéket, amelyet beállítottunk – onnantól kezdve teljesen ugyanúgy működnek. A távolság a mindenkori stoploss és az aktuális ár között mindig maximum 50 pip lesz.
Technikai csúszóstop
A harmadik típus igazából nem csúszóstop, inkább stop loss menedzselés. A lényege annyi, hogy a stoploss szintet technikai módszerből származó adat és nem távolság alapján módosítjuk. Ez a technikai metódus lehet egy indikátor (pl. SuperTrend, PSAR, mozgóátlag stb.) vagy lehet akár egy újonnan kialakult csúcs vagy völgy is. A módosításokat itt egy jelzés, és nem az árfolyam mozgása indukálja. Itt is nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy az sl értéket csakis kedvezőbb helyre célszerű módosítani.
Példa: a buy pozíciónk sl értékét a beállított paraméterek szerint felparaméterezett PSAR indikátor „pöttyei” alapján módosítjuk, vagyis minden gyertya záródását követően a PSAR indikátor legutolsó lezárt gombócának értékével frissítjük a sl értékünket. Amennyiben az új indikátor érték kedvezőtlenebb sl értéket ad, mint a pozíció jelenlegi stop loss árfolyama, akkor nem teszünk semmit.
Mi végzi a stoploss csúsztatását?
A csúszóstop szolgáltatást nyújthatja a platform szoftvere (a Metatrader 4 és 5 platform is képes erre), de akár egy programozott expert is. Mindkét esetben elvárás az adott szoftverek folyamatosan bekapcsolt állapota.
Az első képen a MetaTrader 5 felületén megjelenő, pozícióhoz tartozó menü, míg a második képen az általam készített MT4-es Risk Manager kereskedési segédeszköz követőstopra vonatkozó bemenő paraméterblokkja látható.
A MetaTrader 5 csúszóstop lehetőségei
A MetaTrader 5 csúszóstop lehetőségei
A Risk Manager csúszóstop beállításai
A Risk Manager csúszóstop beállításai
Vonatkozik-e a csúszóstopra valamilyen korlátozás?
Mindkét platformon igaz, hogy a csúszóstop mértéke nem lehet kisebb, mint a minimális stop szint (stop level) értéke, továbbá figyelembe kell venni a freeze level megkötést is, ha van. MT4 esetén még egy plusz korlát van, mégpedig az, hogy a legkisebb trailing érték 15 pont lehet.
Milyen előnyei lehetnek, ha egy robot végzi a csúszóstop menedzselést?
Hány állítható paraméter tartozhat a követőstop funkcióhoz?
Az általam egyedileg létrehozott robotokban a Risk Managerhez hasonlóan két paraméter található meg a funkcióhoz tartozó szekcióban. A beállítások minden pozícióra egységesen kerülnek végrehajtásra.
A trailing stop kérhető pip helyett a már említett R szorzó megadással is, de akár mind a két változat beépíthető és alkalmazható.
Nagyszerű ötlet tőled, hogy elkészíted ezt az Expert Advisor Tudásbázist, melyben ha jól értem összefoglalod majd a legfontosabb tudnivalókat.
Nos az első rész is már tökéletesre sikeredett, még programozói szemmel is.
Gratulálok, várom a folytatást.
Köszönöm szépen a visszajelzésedet! A tudásbázissal elsődleges célom, hogy ügyfeleim és érdeklődőim számára részletes leírást mutathassak azokról a funkciókról, amelyek a leggyakrabban kerülnek elő egy-egy robotos megbeszélés során akár az ügyfeleim, akár az én javaslatomra. Lesz egy külön kategória, amely a munkamódszeremről, sztenderjeimről szóló bejegyzéseket tartalmazza, pl. a keretrendszerem funkciói, MT4-MT5 kompatibilitása és hasonlók.