A „close at stop” és az „end of test” jelentése a visszatesztelés során
A MetaTrader visszatesztelés során a kifejezések jelentése, hogy még volt nyitott pozíciónk a visszatesztelési időszak végén, amelyet a teszter kényszerzárt.
Lehet-e több instrumentumon visszatesztelni egyszerre a MetaTrader4-ben?
Lehetséges-e a MetaTrader4 visszatesztelési funkciójában egyszerre több instrumentumot kezelni egy teszten belül?
Profi szimuláció a Tick Data Suite különleges funkcióival
Hogyan lehet felvértezni a visszatesztet a valós futtatáskor előforduló körülmények szimulációjával? Színpadon a csúszás (slippage) visszateszti szimulációja.
Az optimalizáció során az összes kombináció közül rendkívül kevés fut le. Mi ennek az oka?
Ha a sok ezer kombinációhoz képest az optimalizációs folyamat irreálisan kevés eredményt hoz - azaz 1500 tesztelési kör eredménye helyett csak 1 értelmeset látunk, a többi pedig nullákkal van tele - akkor nagy valószínűséggel a MT4 egyik fájlmérettel kapcsolatos korlátozásába futottunk bele.
Tickstory Lite-ban hogyan tudom beállítani a helyes jutalékszámítást, és mit jelentenek az egyes számok?
Ha az ember jó minőségű adatokkal akar tesztelni, akkor előbb-utóbb szeretné a tökéletes környezetet kialakítani a kondíciók terén is. A cikk a jutalék lehetséges beállításait mutatja be.
A MT4 korlátozásai optimalizáció során
A MT4 platform lehetőséget biztosít optimalizációra, azaz több backteszt egymás utáni kombinált futtatására külső beavatkozás nélkül. Fontos tudni azonban, hogy milyen korlátozások vannak érvényben eme speciális tesztelési mód során, amelyek esetlegesen érintik robotjainkat.
Szükséges-e minden esetben az összes tickre backtesztelni?
Szükséges-e minden esetben a pontos adatokkal történő backtesztelés?
Az optimalizáció látszólag lefut, de egy eredményt sem látok. Miért van ez?
Megmutatom, hogyan tudod megjeleníteni a nullás vagy veszteséges eredményeket.
Hogy lehet, hogy az optimalizáció egyik részeredményét külön lefuttatva más eredményt kapok?
A jelenség: optimalizáció után az ember kiválaszt egy sort, és azt a beállítást akarja egyedileg további tesztelések alá vetni. Ezután meglepve tapasztalható az, hogy az optimalizáció során kapott eredmény teljesen eltér az egyénileg futtatott teszt eredményétől.
Lehet a MT4-ben változó spread-del backtesztelni?
A változó spreaddel történő visszatesztelés megoldható, és el is mondom, hogy hogyan.