A „close at stop” és az „end of test” jelentése a visszatesztelés során

Ha már végeztél pár visszatesztelést a MetaTrader 4 vagy 5 felületén, találkozhattál a „close at stop” és az „end of test” kifejezésekkel. A két kifejezés megértése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy pontos statisztikákkal dolgozhass. Lássuk hát, mit jelentenek!

A MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 visszatesztelési paneljén belül, az eredmények között. Az alábbi két képen piros színnel kereteztem be azt az egy-egy pozíciót, amelyeknél a „close at stop”, valamint az „end of test” szövegeket láthatod. MT4-ben az előbbi, MT5-ben pedig az utóbbi szerepelhet.

A visszatesztelés során egy kereskedőrobot múltbéli eredményére vagyunk kíváncsiak, így mindenképpen meg kell határoznunk két dátumot. Az egyik dátum a teszt kezdetét, a másik pedig a teszt végét jelenti. Az utóbbi dátumtól függ, hogy mikor ér véget a visszateszt.

Amennyiben a tesztelési időszak végén még van élő pozíció vagy megbízás, a teszter kényszerből lezárja azokat, hiszen a teszt befejeződését követően nem maradhat nyitva pozíció.

A két kifejezés jelentése ugyanaz: az MT4 a close at stop, az MT5 pedig az end of test fogalmakat használja.

Lényeges tudnod, hogy a visszateszt statisztikáját az ilyen módon lezárt pozíciók is befolyásolják. Ez minden stratégiánál lényeges lehet, de egyáltalán nem mindegy, mekkora mértékben. Az egypozíciós rendszerek esetében legfeljebb egy ilyen pozíció lehet a teszt végén, amely minimálisan befolyásolja a teszt végén látható mutatókat. Több pozíciót párhuzamosan nyitva tartó (pl. ráépítéseket, grid és/vagy pozícióhalmozó elemeket tartalmazó) rendszerek esetén azonban a teszt végén kényszerből lezárt pozíciók hirtelen egyenlegváltozást okozhatnak. Ennek oka, hogy amíg a tesztelési időszak tart és a számlán van elegendő pénz, a stratégia által nyitott és hosszabb ideig nyitva tartott ügyleteket a rendszer képes nyitva tartani, azonban amikor a tesztnek külső kényszer hatására be kell fejeződnie, a MetaTrader likvidálja az élő pozíciókat. Az alábbi képen egy pozícióhalmozó rendszer grafikonját láthatjuk, melyből egyértelműen látszik, hogy a teszt vége az addig finanszírozott lebegő veszteség azonnali realizálását eredményezi.

Piros kerettel jelöltem a teszt végének pillanatában egyszerre bekövetkező pozíciózárásokat. Önmagában a képből nem derül ki, de nagyon sok pozíció zárult egyszerre, amelyek egy része profitot, egy része pedig veszteséget realizált, így az összes kényszerzárás áldozatául esett pozíció a szummát tekintve hatalmas veszteséget okozott. A teszt 10 000 EUR összeggel indult, és amíg a tesztelési időszak végére nem értünk, ránézésre egészen jó +7 000 EUR hozamot produkált. Más kérdés, hogy a teszt befejeződésekor, köszönhetően a még nyitott pozíciók realizált lebegő eredményeinek, a végeredmény kb. 5 200 eurós számlaegyenleg, vagyis az eredeti számlaösszeg felét elbukta a rendszer.

Az ilyesfajta veszteségek ugyan jó ideig görgethetők, de a felgyülemlő kamat miatt súlyos pénzügyi és pszichológiai terhet jelentenek. Ajánlom a témában korábbi cikksorozatomat a pozícióépítés témakörében.

A nyitott pozíciókat a MetaTrader 4 és 5 minden visszateszt végén kötelezően likvidálja, ezt a viselkedést csupán elfogadni tudod, megváltoztatni nem. Egyedül arra van mód, hogy külön jelöljük ezeket a pozíciókat, esetleg kihagyjuk őket a statisztikából. Ez utóbbit csak akkor javaslom, ha már tudod, hogy mit csinálsz!

Egy, vagy kevés pozíció esetén a teszt végeredményére gyakorolt hatás általában minimális, így ritkán merül fel az, hogy a statisztika pontossága érdekében extra lépéseket kell tenni. Többpozíciós rendszer esetén a fentebb részletezett okok miatt érdemes kivizsgálni minden hasonló helyzetet, és törekedni a minél kevesebb pozíció minél rövidebb ideig történő nyitva tartására (kivéve azokban az esetekben, amikor pont ez a szisztéma lényege).

Szó szerint véve a teszter kényszerzárása úgy kerülhető el, hogy a teszt vége előtti utolsó pillanatban maga a robot zárja a még nyitott pozíciókat. A végeredmény ugyanaz lesz, viszont a close at stop bejegyzések eltűnnek. Ha saját magad fejleszted a robotjaidat, használhatod az OnTesterDeinit eseményt, amely MT4 és MT5 esetén is rendelkezésedre áll, ha pedig nem szeretnél vagy nem tudsz programozni, akkor kérd MetaTrader programozó segítségét!

Ha megérted, mit jelent ez a két kifejezés a MetaTraderes visszatesztelés témájában, ez segíthet abban, hogy megfelelően kiértékelhesd az érintett  ügyleteket is, és eldönthesd, figyelembe veszed-e a realizált eredményeiket, vagy nem.

Olvasd el útmutatómat, ha szeretnél robotot készíttetni kereskedési stratégiádból!