MetaTrader 4 visszatesztelési útmutató

Ebben az útmutatóban bemutatom a MetaTrader 4 szoftver visszatesztelési funkciójának elméleti és gyakorlati tudnivalóit.

Az MT4 egyik leghasznosabb, ugyanakkor legkevésbé jól megtervezett  szolgáltatása az ún. backtesztelés, vagy magyarul visszatesztelés. Ez lényegében egy robot, vagyis az abba beleprogramozott stratégia visszamenőleges adatokon történő tesztelését és kiértékelését jelenti.

Először az alapokról és a múltbéli adatokról lesz szó, amelyek a backtesztelés során felhasználásra kerülnek, utána pedig maga a visszatesztelési folyamat kerül górcső alá: azaz hova kell kattintani, mit mikor kell beállítani stb.

A visszatesztelés általános alapelveit bemutató útmutatómban részletesen beszélek arról, hogy mi a visszatesztelés célja, milyen módszerek állnak rendelkezésre, és hogyan öregszenek ki a stratégiák. Mielőtt továbblépnél, javaslom, hogy olvasd el!

Egy-két gondolatot itt is szeretnék megosztani a műszaki és stratégiai viselkedésről, és arról, hogy miért érdemes őket különválasztani.

Ez magáról a tőzsdei stratégiáról, elméletről és annak helyes alkalmazásáról szól. Magyarul:

Ez az egyes funkciók helyes informatikai végrehajtásáról szól. Magyarul:

Az alapvető cél egyértelműen az, hogy egy meghatározott időszakra kiderüljön, hogy ott mi a stratégia által végzett kereskedési műveletek eredménye. Fontos tisztázni azt, hogy a visszatesztelés által mutatott eredmény semmiképpen nem jelent garanciát a jövőbeli eredményekre. Ennek lehetséges okai:

A tesztelés természetesen csak visszamenőleges, azaz már befejezett adatokon (gyertyákon) történhet meg. Ezeknek az adatoknak a forrása lehet maga az MT4, de akár külső forrás is.

A Metatrader 4 terminál legfontosabb korlátai, amelyeket nem, vagy csak körülményesen, “házi” megoldással lehet átlépni:

A Tick Data Suite szoftver lehetőséget biztosít az összes olyan pont problémájának feloldására, amelynél az Áthidalható. címkét használtam. Jelen útmutató feldolgozását követően célszerű elolvasnod a szoftverről írt cikkemet is.

A chartokban megjelenített gyertyák (oszlopok, bar-ok) száma egy központi beállítási értéktől függ, melyet az Eszközök > Beállítások > Chartok fülön találunk meg. Ha nem áll rendelkezésre elegendő gyertyád a múltban, lehet, hogy az alábbi beállítások értékei alacsonyak.

Amennyiben azt szeretnénk, hogy a lehető legtöbb múltbéli gyertya látszódjon a charton, javasolt a két szám nagyobb értékre történő átállítása. A legnagyobb megadható szám 2 147 483 647.

Bármely érték változtatása után javasolt újraindítani a Metatrader 4-et.

A múltbéli gyertyák forrásai az alábbiak lehetnek.

Sorra bemutatom az egyes lehetőségeket, hogy látszódjon a köztük lévő különbség.

Ebben az esetben a chartok alapjául szolgáló gyertyák a brókercég saját szerveréről töltődnek le. Ez kétféleképpen történhet:

Mivel múltbéli adatokat nem tudunk “kivárni”, ezért a második lehetőség az igazi megoldás.

A módszer rendkívül primitívnek tűnik, és az is. A professzionális tesztelőszoftverek megoldásaihoz képest megmosolygtató ez az út, ugyanakkor ez a módszer a legegyszerűbb és a legkönnyebben elérhető.

Ekkor a MetaQuotes szerveréről tölthetünk le egységes adatokat. Ennek hátránya az, hogy az értékeknek semmi közük nincs a brókercégnél megtörtént árfolyammozgásokhoz.

Az alábbi képsorozat a fenti folyamatot illusztrálja. Az adatok letöltése után böngészhetővé válik minden idősík összes adata (előtte is böngészhető, csak kevés adat áll rendelkezésünkre alapértelmezésként).

Külső adatforrást is igénybe vehetünk, ha a fenti két megoldás nem biztosít megfelelő minőséget a visszateszteléshez. Amennyiben például rendelkezésedre áll jó minőségű perces adat és nincs feltétlen szükséged tick minőségű adatokra, akkor azt a Múltbéli adatok panelen az Import gomb megnyomásával beillesztheted a terminálodba. Az importálás során figyelni kell arra, hogy:

Az egyik legnépszerűbb adatforrás a Dukascopy brókercég által biztosított adathalmaz. A külső adatforrásokat kezelő szoftverek, például a Tick Data Suite vagy a Tickstory Lite lehetőséget biztosítanak arra, hogy milyen formátumban exportáljuk az adatokat. Érdemes az Általános gyertyaformátum (vesszővel tagolt), vagy kifejezetten a MetaTrader kimeneti formátumát választani, ha az adott szoftver támogatja az utóbbi lehetőséget.

Az exportálásnál és a Metatrader 4-be történő importálásnál is figyelni kell arra, hogy mely idősíkkal akarunk dolgozni. Szabályos idősíkok: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Ezen kívül nem érdemes mással próbálkozni az importálás kapcsán. (Kivéve, ha tudod mit csinálsz!)

Amennyiben az összes idősíkon elvégezted az importálást, kifogástalan minőségű gyertyaadataid lesznek az adott instrumentum összes idősíkján. Ha megnyitod az érintett instrumentum idősíkjait új chartként, a frissen importált adatokat kell látnod. Ezt követően a tesztelési folyamat indításakor a szükséges tesztelési környezetet az MT4 a múltbéli gyertyákból a korábban említett, véletlenszerűséget alkalmazó képlet felhasználásával hozza létre.

A módszer során beszerzett múltbéli adatok minősége a legtöbb stratégiához elegendő lehet.

Előfordulhat, hogy stratégiád teszteléséhez tick minőségű adatokra vágysz. Ez azt jelenti, hogy nem csupán gyertyaadatokból mesterségesen képzett adatokból, hanem az összes valódi árfolyamelmozdulással szeretnél visszatesztelni, akár változó spreaddel. Mivel a MetaTrader 4 a visszateszti környezetet a Start gomb megnyomásakor generálja, ezt a műveletét kell letiltani ahhoz, hogy az általunk házilag létrehozott visszateszti környezetet olvassa be és használja. Ehhez egy harmadik fél által készített szoftverre van szükséged, amely lehetővé teszi az adatok beszerzését és bejuttatását a programba, valamint biztosítja azt, hogy az MT4 ezeknek az adatoknak a használatával végezze a visszatesztelést. Figyelmedbe ajánlom a Tick Data Suite nevű szoftvert, amelyet külön bejegyzésben mutatok be.

A MetaTrader 4 terminálban a visszatesztelést egy külön erre a célra szolgáló panelen lehet beállítani. Feltételezem, hogy a tesztelni kívánt robotot vagy indikátort már bemásoltad a megfelelő helyre. Ha ez a művelet számodra nem egyértelmű, akkor olvasd át a Mi az a Rendszermappa, és mire jó? című bejegyzésemet.

A tesztelést a Stratégiai Teszter elnevezésű panelen lehet végezni. Ez egy olyan panel, mint például az, amelyiken a Kereskedés, Számlatörténet, Hírek stb. fülek vannak, csak épp alap esetben ki van kapcsolva, vagyis el van rejtve.

A következő módszerek bármelyikével tudod előcsalogatni:

A panel gombjait és elemeit részletesen bemutatom. Készítettem egy képet, amelyen minden fontos vezérlőegységet beszámoztam, hogy tudjak rájuk hivatkozni. Javaslom, hogy a képet egy másik ablakban nyisd meg, hogy könnyebben kövesd a magyarázat számozását.

A legördülő listában két MT4 kiegészítőt lehet választani:

Ha például az Expert lehetőség mellett döntesz, a kiválasztás után frissül a 3-as számmal jelzett lehulló lista, amely az MT4 terminálba telepített expertek felsorolását tartalmazza.

Válaszd ki azt az expertet (robotot) vagy indikátort, amelyet tesztelni szeretnél!

A lista az aktuális kereskedési számlán elérhető instrumentumok felsorolását rejti. Ez a lista attól függően változhat, hogy éppen milyen kereskedési számlára vagy bejelentkezve.

Amennyiben nem látod az összes instrumentumot, esetleg hiányolsz párat a listából, akkor ezzel a rövid GYIK bejegyzéssel oldhatod meg a problémát.

Minden tesztelés előtt dönthetsz arról, hogy mennyire részletes “szimulációt” szeretnél az adott teszten belül. A részletesség ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló múltbéli gyertyaadatokból generált tick (árelmozdulás) alapú környezetben hány elmozdulást szimulál majd a Metatrader a backteszt alatt gyertyánként.

Amennyiben saját magad hozod létre a tesztelési környezetet jó minőségű tick adatok alapján, akkor kizárólag a Minden tick módszer használható.

A modellezés alapossága értelemszerűen a Minden tick módszernél a legnagyobb, a sebesség pedig ennél a modellezésnél a leglassabb. Ha fontos, hogy az összes lehetséges árfolyamelmozdulást  modellezd, akkor válaszd a Minden tick módszert!

Amennyiben ez a jelölőnégyzet be van jelölve, egy konkrét időszakra fog futni a tesztelés, ha pedig nincs, akkor a teszter az időszak kezdetét és végét a rendelkezésre álló gyertyaadatok alapján határozza meg.

Itt tudod megadni a teszt kezdetének és végének dátumát. A teszt a megadott időpont 0 órájától a végidőpont napjának 0 órájáig tart.

Ha a rendelkezésre álló adatok nincsenek meg, akkor két eset fordulhat elő.

Ha szeretnéd megtekinteni, hogy a tesztelésre szánt robotod vagy indikátorod hogyan működne vizuálisan a tesztelés időszaka alatt, akkor kapcsold be ezt a lehetőséget! Ilyenkor a tesztelés gyorsasága lecsökken, hiszen az MT4-nek a gyertyákat és a grafikus objektumokat is meg kell jelenítenie.

Bekapcsolt állapot esetén az Indítás gomb megnyomása után felugrik az instrumentum chartja. Ebben a frissen nyílt ablakban fut majd a tesztelés, és minden, a modellezési beállításnak megfelelő árfolyamelmozdulás megjelenítésre kerül. Az árak mozgásának gyorsaságát a jelölőnégyzettől jobbra eső csúszkával lehet beállítani. Számíts arra, hogy a rossz tervezés miatt az utolsó 3 érték (32, 31 és 30) biztosít vállalható sebességet, az ennél kisebb értékek használata rengeteg időt biztosít egyéb tevékenységek kivitelezésére (kert felásása, kocsimosás, nyaralás stb).

A vizuális mód nem érhető el optimalizálás során.

Amennyiben szeretnéd szüneteltetni a futó vizuális tesztet, akkor a szünet (||) gombra kattintással teheted meg. Ekkor lehetőséged nyílik kiértékelni és elemezni a charton történt eseményeket. A teszt folytatható a >> gombra kattintással. Ennek a gombnak az állapotát a teszt leállítása során az MT4 megjegyzi, ezért ne lepődj meg, ha a következő vizuális teszt indításakor magától elindul a vizuális teszt.

Ez a gomb kizárólag a Vizuális mód bekapcsolt állapotában használható. Amennyiben a vizuális tesztben egy konkrét naphoz akarunk eljutni, de nem szeretnénk végigvárni, míg a vizuális teszteléssel a teszt magától eljut odáig, ezzel a mezővel megadhatjuk a konkrét nap dátumát. A dátum megadását követően az Ugrás ide gomb megnyomásával a teszt – a robot gyorsaságától függően – pár pillanat múlva “odaugrik” a megadott dátumhoz. Természetesen közben a háttérben az addig húzódót időre is lefuttatja a robotot a háttérben, hogy a megadott dátumnál minden adat (pozíciók, belső változók stb.) úgy álljon rendelkezésre, ahogyan teljes vizuális futtatás esetén állt volna.

A megadott dátum kizárólag a tesztelési időszakon belüli lehet!

Azt az idősíkot adhatod meg itt, amelyen a tesztet szeretnéd futtatni.

A tesztelés során az adott instrumentum minden idősíkja elérhető lesz a robot számára, azonban a vizuális tesztelés miatt megjelenő chart ablak fix idősíkja az itt megadott lesz.

Beállítható a teszt során alkalmazott fix kereskedési költség is. A változó spread nem opció, mivel az MT4 kizárólag Bid árfolyamokat tárol múltbéli adatként. Ezt a korlátozást áthidalhatod a Tick Data Suite szoftver használatával.

Különösen figyelj oda arra, hogy a spread mértékét az instrumentum legkisebb elmozdulási egysége alapján add meg! Tehát ha pl. 5 tizedesjegyes EURUSD instrumentumon dolgozol, akkor a spread nagyságrendileg 2 pip körüli, ezt 20-ként kell megadnod ebben a mezőben.

Az Aktuális lehetőség azt jelenti, hogy a teszt indításának pillanatában az utolsó ismert árfolyam piaci spreadjét alkalmazza az MT4 az egész tesztidőszakra. Amennyiben hétvégén tesztelsz, vedd figyelembe hogy a legutolsó adat akár szélsőségesen magas is lehet! Ez az oka annak, hogy némelyik robot egyébként elfogadható eredménygörbéje a hétvégi tesztelések során drasztikusan megváltozik.

Az Optimalizáció bekapcsolása azt jelenti, hogy több egymás utáni backtesztet akarsz lefuttatni a paraméterek egy előre megadott intervallumában (vagy több optimalizálandó paraméter esetén azok kombinációiban).

Erről hamarosan egy külön útmutatóban fogok írni részletesen.

Ezzel a gombbal hívhatod elő az expert külső paramétereinek beállítópaneljét, magyarul itt tudod majd pontosítani azokat a beállításokat, amelyeken keresztül a képes vagy a robotot irányítani.

Sorrendben bemutatom a Tesztelés, a Bemenő adatok és az Optimalizáció fülek jelentését.

A panelen csak azokat a paramétereket éred majd el, amelyeket a programozó eredetileg elérhetővé tett, ezért ha saját stratégiáról van szó, mindig kérd meg a lehető legtöbb paraméter erre a panelra történő kivezetésére, ha ezt nem tenné meg magától.

Az oszlopokat zöld számmal jelöltem, magyarázatuk:

A Mentés gombbal ki tudod menteni magadnak a párbeszédablakban szereplő összes oszlop értékét egy ún. set fájlba. Korábban mentett set fájlt beolvasni a Betöltés gomb segítségével tudsz.

Az optimalizációhoz kapcsolódó beállítások, róluk bővebben az optimalizációs útmutatóban lesz szó.

Erre a gombra kattintva egy felugró ablakban megtekintheted az instrumentum tulajdonságait (kondícióit).

Nem vizuális visszatesztelés esetén a teszt végeztével a gomb megnyomásakor felugrik a teszt chartja, amelyen némi vizuális megjelenítéssel a pozíciókat követheted nyomon. Amennyiben a programozó figyelt erre, egyéb grafikus elemek is megjelenhetnek, amelyek a stratégia nyomon követését segítik elő.

Vizuális mód esetén amennyiben bezártad a chartot, sajnos nem tudod előhívni ezzel a gombbal. Vizuális módú teszteléskor vagy optimalizáláskor ennek a gombnak semmilyen funkciója nincs.

Amennyiben rendelkezel a robotod forráskódjával, és az ott is van a robot ex4 fájlja mellett, akkor ezzel a gombbal szerkeszteni tudod azt. A gomb megnyomásakor elindul a MetaEditor, amellyel szerkeszthetővé válik a robot kódja. Erre a gombra a hatékony robothasználathoz és teszteléshez nincsen szükséged.

Ha nem rendelkezel a forráskóddal, a gombnak semmilyen funkciója nincs.

Ez a sáv jelzi a tesztelés folyamatának aktuális állapotát. Ezt inkább a tesztelt időszakban eltelt idő, mintsem a teszteléssel töltött számítási idő alapján frissíti az MT4.

A teszt ezzel a gombbal indítható el vagy állítható le.

A tesztelés sebességéről röviden:

Minél jobb minőségű adattal tesztelsz, annál inkább alapul veheted az eredményeket a karakterisztika kiderítéséhez. Semmiképpen sem javaslom ugyanakkor azt, hogy egy vagy több sikeres vagy veszteséges visszateszt alapján dönts a robotod eredményességéről. A fentebb kifejtett korlátok miatt mindenképpen szükséges a valós idejű futtatás, azaz ahogyan sokan hivatkoznak rá: a forward test. Ekkor a robotodat egy demó – de inkább élő – számlára helyezve ellenőrzöd a működést – mind piaci, mind műszaki és mind stratégiai szempontból. Az itt elért eredmények alapján érdemes kialakítani a végleges véleményt arról, hogy a stratégiád mire képes – hiszen a piaci elmozdulások, változó kondíciók a visszateszt során egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy történnek meg és ezáltal kvázi akaratlanul csalóka lesz a levont következtetés, ha csak visszateszt alapján szeretnél dönteni. Ne sajnáld az időt a visszatesztelésre, de hasonlóképpen a valós idejű tesztekre sem! A visszatesztelési útmutatóban részletesen kifejtem a további tudnivalókat.

Kérj tőlem segítséget, és megoldom a felmerülő problémáidat, kérdéseidet!